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;一、主流因子表现回顾
二、大数据与深度学习算法
三、深度学习因子及实证结果
四、总结
;;;;;因子名称;800备选池下，考察期自07年1月至14年5月，按月调仓下，规模因子、反转因子、成交量因子依然是最有效因子，股价、股价波动因子以及估值类因子次之。;800备选池下，考察期自11年1月至14年5月，按月调仓下，规模因子、反转因子、成交量因子依然是最有效因子，股价、股价波动因子以及估值类因子次之。;一、主流因子表现回顾;一、主流因子表现回顾
二、大数据与深度学习算法
三、深度学习因子及实证结果
四、总结
;大数据元年：2013
互联网行业：日常运营中生成积累的大量的用户网络行为数据
金融投资业：公司公告、财经新闻、研究报告、BBS以及二级市
场交易行为数据。
;大数据有多大;;;;;;;;;;;;;;一、主流因子表现回顾
二、大数据与深度学习???法
三、深度学习因子及实证结果
四、总结
;因子挖掘;预测模型 ;仅有少数周股票价格的波动会很大：样本内102万多个样本中，有22万多个样本的5个交易日后股价变化绝对值大于等于8%，所占比例约20%;预测模型 ;;深度学习上涨分数因子，在中证800备选池下，不同组合规模，一次训练模型VS滚动训练模型的综合比较：
1）一次训练模型结果稍逊于滚动训练模型，深度学习找到市场特征。
2）随着组合规模的放大，因子效应缩减，考虑稳定性及收益综合因素，组合规模控制在100左右较为合理。;;基于深度学习因子构建的等权对冲组合表现远超基于成交金额股价动量双因子
构建的对冲组合。;因子名称;一、主流因子表现回顾
二、大数据与深度学习算法
三、深度学习因子及实证结果
四、总结
;总结;
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