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国债日报
国债日报
2012-12-13
金石期货国债研究员：章文凯
一、隔夜主要消息提示
1、美联储推出QE4 并为低利率政策设定具体门槛
2、伯南克：财政悬崖已经伤害到美国经济
3、国务院通过十二五循环经济发展规划
4、中国在泛资产管理时代需防影子银行风险膨胀
二、近期需要关注的数据
二、近期需要关注的数据
12 月13 日将公布数据：美国11 月政府预算，12 月欧洲央行月度报告，瑞士央行
公布利率决定，美国12 月8 日当周初请失业金人数，美国
11 月PPI 月率，美国11 月零售销售，美国10 月商业库存。
三、国债期货报价
三、国债期货报价
合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 昨结价 涨跌 涨跌幅 成交量 持仓量
1303 97.012 97.100 97.006 97.082 97.072 97.022 0.072 0.074% 31436 49180
1306 97.030 97.100 96.990 97.032 97.046 96.978 0.036 0.037% 9998 26913
1212 97.442 97.450 96.400 97.252 97.312 97.294 -0.058 -0.060% 4299 3477
数据来源：WIND,金石期货研究所整理2012-12-13
四、行情分析
四、行情分析
国债期货仿真合约主体呈现上涨，仍属震荡偏弱走势，TF1212 合约即将到期交割。
银行间资金成本和现券走势波动不大，资金面暂时偏松，SHIBOR 逐步企稳。财政悬崖仍
旧处于僵局，但中国经济企稳态势进一步巩固，对国债期货走势制造一定压力，技术上
看走势可能呈现震荡格局。
五、银行间同业拆借利率
五、银行间同业拆借利率
SHIBOR 隔夜 1 周 2 周 1 个月 3 个月 6 个月 9 个月 1 年
2012-12-12 2.26 3.016 3.021 4.0339 3.8547 4.1 4.2586 4.4
变化值 0.0100 0.0080 0.0110 0.0501 0.0034 0.0000 0.0019 0.0000
金石期货 | 请务必阅读正文之后的免责条款 1
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
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