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2017-07-28 发布于江苏
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风格转换,强IC弱IH

9 股指期货统计及策略日报 2017 年6 月14 日星期三股指期货统计及策略日报南华期货研究所风格转换，强IC弱IH 姚永源：0755 投资咨询：Z0010046 投资要点黎敏：010 投资咨询：Z0002885  股指持仓结论：今日IF、IH 下挫后回补，多头持仓明显松动， IC 小幅低开后大幅走高，有沪深300 现货及期货涨跌幅情况持续走强的迹象，整体市场风格转换，是否持续有待观察，按照目前A 股的 0.40% 结构性行情，我们有两条走势思路判断：a) 三大期指均回落，然后IC 上涨， 0.30% IH 滞涨；b) 以当前市场结构价格，IH 高位滞涨，IC 上涨，最后三大期指大 0.20% 幅下跌； If: 数据上显示多空持仓大幅增仓，原因在于本周五期指交割，交易所今日 0.10% 增加披露了 1707 合约，所以导致会员持仓增加了，但从IF 总持仓为40653 0.00% 张，较上日变化了-216 张，依旧是资金流出状态，期指高位盘整，k 线上看现货 if1706.cfe if1707.cfe if1709.cfe if1712.cfe 位于5 日均线之上，依旧强势上涨; 资料来源：Wind 南华研究 Ih: 多空会员继续大幅减持，而 IH 总持仓为 27314 张，较上日变化了-759 张，说明非会员持仓也继续减持，市场表现日内大幅下挫后拉升，说明多头上证50 现货及期货涨跌幅情况资金外逃明显，此时k 线形态的位置虽然出现长下引线，但不能作为看涨信 0.30% 号了；