保险精算损失模型题库.pptVIP

* 威布尔分布具有下述性质： 1. 当? =1时，威布尔分布就是参数为? 的指数分布。 2. 威布尔分布乘以正常数r以后，仍然是威布尔分布，参数变为（ ，?）。 3. 如果 服从标准指数分布（即参数为1），则Y 服从威布尔分布。 4. 威布尔分布在?＝3.6附近呈现大致对称的形状。 * 六、通货膨胀对损失金额模型的影响 若令 ，则X 与Y 的分布函数之间存在如下关系： 如果X为连续型随机变量，则X与Y的密度函数之间有如下关系： * 第五节 累积损失模型 累积损失的分布模型有两种不同的表现形式： 个体风险模型： 集体风险模型： * 在集体风险模型中，累积损失S的均值和方差分别为： 对累积损失的一种最简单的近似计算是正态近似： * 如果累积损失S服从复合泊松分布，泊松分布的参数为l，则 其中m与a2分别为个体损失金额 X 的均值和二阶原点矩，即 * 当正态近似并不适用时，还可以对原始损失数据进行适当变换（如NP变换），使其符合正态分布的形式。经过NP变换以后，累积损失S的分布函数可近似表示为 * 对于集体风险模型，当损失次数服从泊松分布时，可以用Panjer迭代计算累积损失的分布： 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * * 第十章 损失模型 * 第一节 风险与保险 保险公司在其经营过程中，必须认识到风险与保险的下述基本关系： 　　（1）保险是将风险从被保险人向保险人的转移； 　　（2）保险人也需要对其所承保的超额风险寻求保险保障； 　　（3）风险集合包含的个体风险越多，其相对风险越小； 　　（4）不同的被保险人具有不同的风险水平； 　　（5）在很多情况下，少数巨灾风险所造成的损失将占到总损失的很大比重。 * 第二节 损失模型的基本概念 一、随机变量 随机变量是指其取值依赖于随机现象的观察结果的变量。 在非寿险精算中，最常见的随机变量就是损失金额（用X表示）和损失次数（用N表示）。 离散型随机变量：只能取有限个或可列个值的随机变量，如保单的索赔次数N就是一个离散型随机变量，因为它只能取有限个值。 连续型随机变量：其取值布满一个区间的随机变量，如损失额X的取值范围是区间（0，＋?）。 * 二、随机变量的数字特征 1、数学期望 数学期望描述了随机变量的平均取值，代表着其取值的平均水平。 随机变量X的数学期望通常用E(X)表示。如果X为离散型随机变量，其取值为xi的概率为pi（i =1, 2, … ），则其数学期望为 * 如果X为连续型随机变量，则其数学期望为 密度函数f (x)与分布函数F(x) 具有下述关系： 两个随机变量X和Y的数学期望具有下述关系： （1）E (kX) = k E(X)，其中k为常数 （2） （3）若X与Y相互独立，则 * 2、方差、标准差和变异系数 两个随机变量X和Y的方差具有下述关系： （1） （2）若X与Y相互独立，则 （3） * 标准差是其方差的平方根，即 变异系数是标准差与数学期望的比率，即 n个独立同分布的随机变量之和的变异数是单个随机变量的变异系数的1/n，即 * 3、原点矩和中心矩 4、偏度系数 随机变量X的偏度系数被定义为 n个独立同分布的随机变量之和的偏度系数为 * 三、概率母函数和矩母函数 随机变量X的概率母函数被定义为：PX (z) = E (zX) （1）随机变量X的分布函数由其概率母函数惟一确定。 （2）随机变量的概率可以通过概率母函数的各阶导数来确定，即 （3）n个相互独立的随机变量之和的概率母函数等于它们各自的概率母函数的乘积，即 * 随机变量X的矩母函数MX(t)是关于实数t的函数，即 如果随机变量X的矩母函数在原点的某个邻域有定义，则其矩母函数具有下述性质： （1）随机变量X的分布函数由其矩母函数惟一确定。 （2）如果X的k阶原点矩存在，则矩母函数M(t)可微分s（s ? k）次，且其k阶原点矩可以表示为 （3）n个相互独立的随机变量之和的矩母函数等于它们各自的矩母函数的乘积，即 * 概率母函数和矩母函数之间存在下述关系： * 四、条件期望和条件方差 对于二维随机变