基于支持向量机的商业银行信用风险度量模型.pdfVIP

总第 229期 计算机与数字工程 Vo1．36No．11 2008年第 11期 Computer DigitalEngineering 10 基于支持 向量机的商业银行信用风险度量模型 余晨曦” 梁 潇。 (武汉理工大学管理学院” 武汉 430070)(武汉理工大学计算机科学与技术学院 武汉 430070) 摘 要 运用商业银行信贷风险的度量及管理理论，提出了对商业银行信贷信用风险管理中的贷款违约判别方法，并 运用统计学习理论在模式识别领域的研究成果一支持向量机技术，构建了基于支持向量机的我国商业银行信贷信用风险 度量模型。将支持向量机的非线性分类器应用到贷款违约的判别中，应用上市公司的财务数据进行计算 ，并且将其结果与 多元线性判别分析的结果进行对比。得出了支持向量机在对贷款违约的判别中有很好的判别效果的结论。 关键词 商业银行 信贷风险 信用风险 支持向量机 中图分类号 TP393．09 CreditRisk M easureM odelofChineseCommercial BankBasedon SVM YuChenxi LiangXiaoz (ManagementSchool，WuhanUniversityofTechnology”，Wuhan 430070) (ComputerScienceandInstituteofTechnologySchool，WuhanUniversityofTechnology ，Wuhan 430070) Abstract Thisthesisutilizesthecommercialbankcreditriskmeasurementandthemanagementtheory，proposedto thecommercialbankcreditrisksmanagementofIoandefaultsdiscriminantmethod．Andusingtheresearchresultsofsta． tisticallearningtheoryinthefieldofpatternrecognition SVM (Supportvectormachines)technology，constructedthe SVM —BasedChinesecommercialbankcredit creditloan riskmeasuremode1．An dtheSVM nonlinearclassificatiOniS appliedtoloandefaultsdiscriminant，applicationofthefinancialdataoflistedcompaniestocalculate，andcomparedits resultwiththemultiplelineardistinctionanalysissresult．Obtainedtheconclusionthatsupportvectormachinestohavethe verygooddistinctioneffecttotheloandefaultsdiscrimination． Keywords commercialbank，creditrisk，creditloanrisk，supportvectormachines ClassNumber TP393．O9 又是银行所面临的信用风险中最重要的一个部 1 引言 分[。 信用风险是金融机构所面临的一种主要的风 从对信用风险的定义不难看出，对信贷信用风 险。传统的信用风险是指由于交易对手违约而带 险管理，需要解决的最关键 的两个问题就是，如何 来的风险，又称为违约风险。然而，随着现代风险 确定违约风险，即如何度量违约概率或是判别其是 环境的变化和风险管理技术的发展，现代