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《金融工程学》课程实验教学大纲 【课程性质】专业必修（金融工程专业）或选修 【课程学时】51 【开课学期】第 5 学期 【实验学时】9 【适用专业】金融工程本科专业及相关专业、 一、实验教学任务和目的 本课程是金融工程专业的必修课程，其内容包括金融工程的基本分析方法远期和期货的 定价，互换的定价，期权市场及其交易策略，套期保值行为，信用风险和信用衍生工具，金 融产品与金融工具等内容。本课程的实验大纲以本课程的教学大纲为基础，是指导学生进行 金融工程实验的纲领性文件。通过实验课程，学生能够进一步掌握课程中所学的内容，能够 加强动手能力，切实利用金融工程技术和工具解决金融学理论和实践问题。 二、实验教学基本要求 实验教师要梳理课堂讲授的内容与实验之间的转换关系，提前准备好实验条件，实验后， 评阅学生提交的实验报告。学生实验前要复习上课所学的内容，预习本次实验内容。实验后， 按照实验目的及实验要求写出相应的实验报告。实验报告的形式可采取做在实验报告本上的 方法或可采取将报告上交给实验教师。硬件要求：条件完备的机房及计算机。 三、实验教学内容 实验项目一 股票、期货行情分析软件应用（2 课时） 1．实验类型：操作性试验 2 ．实验目的： 掌握股票、期货行情分析系统的应用，通过分析软件可能查看行情信息和图表，并能进 行K线图表的切换、划线、周期等基本功能的分析和应用。能通过分析系统找到基本的证券 基本面资料信息。对股票市场、国内外期货市场和国际外汇市场基本特征的了解。 3 ．实验内容： （1）股票行情分析系统软件的所有功能菜单进行操作和应用。 （2 ）期货行情分析系统软件的所有功能操用和应用。 4 ．实验要求： （1）利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，真实地记录 实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。实验完成后，应根据实验情况写出实验报告。 （2 ）试验报告需给出以下内容 任选一个股票品种和期货品种，给出以下结果： 分时行情、历史行情、基本信息、并用至少两种技术指标分析该金融品种的价格走势。 实验项目二 现货远期平价及远期合约定价（2 学时） 1. 实验类型：验证性实验 2. 实验目的：能够用相应软件计算现货远期平价及为远期合约定价 3. 实验内容：（1）现货远期平价（2 ）远期合约定价 4.实验要求： （1）掌握并利用OFFICE软件解决相关问题。 （2 ）自行设计Excel表格完成远期理论价格的计算 （3 ）试验报告中给出你设计的表格和计算结果 实验项目三 看涨期权-看跌期权平价关系实验（2 学时） 1. 实验类型：验证性实验 2. 试验目的：对看涨和看跌期权的平价关系进行验证 3. 实验内容：看涨期权与看跌期权之间的平价关系 4. 实验要求：每生一机，独立操作。 （1）给出包含看涨和看跌期权的资产组合。 （2 ）设计Excel表格，选择输出输入数据。 （3 ）给出设计的Excel表格，验证看涨－看跌平价关系是否成立。 实验项目四 期权定价试验（上机前准备 1 学时，操作 2 学时） 1. 实验类型：综合性实验 2. 实验内容： （1）利用布莱克－舒尔斯期权定价模型的模拟 （2 ）权证的定价 （3 ）对定价结果进行总结 3. 实验目的：能够用相应软件模拟布莱克－舒尔斯期权定价模型，并应用该模型。根据 结果能够进行分析期权交易的价格波动状况。 4. 试验要求：掌握并利用OFFICE 软件解决相关问题，利用证券交易软件认识权证的特 点。 （1）自行设计Excel表格进行期权理论价格的计算 （2 ）自己选择无风险利率等参数 （3 ）报告计算结果 四、实验项目学时分配 序 号 实验项目名称 学 时 要求 类型 实验项目一 股票、期货行情分析软件应用 2 必做 操作 实验项目二 现货远期平