第四讲多元正态分布.PDF

第四讲. 多元正态分布 2017.2.23 1 多元正态分布 （中文课本第二章） 定义：若n维随机向量x的密度为 1 ⎛ 1 −1 ⎞ n f x ( - ) ( - ) Rx μ x μ ，x ∈ ( ) / 2 1/ 2 − exp Σ⎜ ⎟ n (2 ) | | π Σ ⎝ 2 ⎠ n ∈其中参数Σ μ×，R 为n n 正定矩阵，则x服从多元正态分布， ( ) ~记为x , N n μ Σ。 ~ 0, I x ,.., x 特别地，~ (0x,1) N ( )⇔ iid N n n 1 n 2 0 Σ, O 矩阵的平方根：假设 （正定）则存在标准正交矩阵 使得 O O =Σ Λ diag( =Λ,..., ) Σ 其中 λ λ 为 特征根组成的对角阵，定义 1 n 1/ 2 1/ 2 O =ΣO Λ 1/ 2 1−/ 2 1 1−/ 2 1/ 2 1 − diag( =Λ ,..., ). Σ ( )Σ Σ 其中 λ λ1 n 另外 定义为 或（ ）： 1−/ 2 1−/ 2 O O Σ Λ