第6章方差分析与回归分析.pptVIP

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第6章方差分析与回归分析.ppt

第6章 方差分析与回归分析 第2节 回归分析 1.回归分析的概念 现实世界中,变量之间相互依赖、相互制约的关系,可大致分为两类:一类是函数关系,即变量之间存在着确定的关系.例如圆半径与圆面积的关系是 另一类是相关关系.例如消费者对某种商品的月需求量与该种商品的价格的关系.又如农作物的单位面积产量与降雨量、施肥量等的关系.这类关系不能用函数来表达.变量之间的这种非确定性关系,称为相关关系. 对于相关关系,虽然不能求出变量之间精确的函数关系式,但是通过大量的观测数据,可以发现它们之间存在着一定的统计规律性. 由一个(或一组)非随机变量来估计或预测某一个随机变量的观测值时,所建立的数学模型和所进行的统计分析,称为回归分析.如果这个模型是线性的,就称为线性回归分析.研究两个变量间的相关关系的回归分析,称为一元回归分析. 2.一元线性回归 在一元回归分析里,我们要考察的是随机变量 与非随机变量 之间的相互关系.虽然 和 之间没有确定的函数关系.但是我们可以借助函数关系来表达它们之间的统计规律性.用以近似地描述具有相关关系的变量间的联系的函数,称为回归函数. 由于 与 之间不存在完全确定的函数关系,因此必须把随机波动产生的影响考虑在内.于是我们的模型的一般形式为 其中 是随机项. 进行 次独立试验,观测值如下表所示: 取一个容量为 的样本 ,则有 其中, 满足 (1) (2) 相互独立. 我们用 即 来描述点 与回归直线沿平行于纵轴方向的远近距离,则 定量地描述了回归直线与 个观测点的接近程度.要找出一条总的看来最接近这 个观测点的直线,就是要找出使 达到最小值的 (记作 ).由于平方又叫做二乘方.因此把这种使“偏差平方和为最小”的方法称为最小二乘法.这样求得的 称为 的最小二乘估计. 的求法如下: 整理可得 解这个方程组,可得 其中 可以证明,所求得的 ,确实使 取得最小值. 于是,所求的回归直线方程为 解 列表计算 前面提到,只有当两个变量间存在线性相关关系时,才能用直线方程大致表示它们之间的关系.但是,对任意两个变量的一组观察数据 都可以用最小二乘法形式上求得对的回归直线.这样就需要考察与间是否确有线性相关关系,能否用直线方程来表示,即判断回归方程是否有意义.这种问题一般称为回归方程的显著性检验. 在 的假设下,如果 ,说 明 值的变化对 没有影响,因而变量 不能控制变量 ,用回归直线方程 不能描述两个变量 与 之间的关系,因此,要判明 与 是否确有线性相关关系,就是要检验假设 .这和前面介绍的假设检验一样,首先要构造统计量 设 为变量 , 间的一组容量为 的样本, 为由这组样本出发求得的变量 , 间的回归直线方程,则 就表示了观测数据的总的变动情况,故称 为总变动平方和.因为 而 这里 对 的线性影响后所剩余的平方和,因此称 为剩余平方和(或残差平方和),它主要反映了试验误差的大小. 数学上已经证明:在 成立时, . 这样,我们得到显著性检验的步骤如下: (1) 选取统计量

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