5.1 Panel Data计量的经济学模型概述.pptVIP

第5章 Panel Data计量经济学模型 ;Panel Data 面板数据 综列数据 平行数据 时空数据 ;本章内容 §5.1对Panel Data计量经济学模型进行总的概述，并讨论模型设定检验的原理和方法； §5.2介绍变截距Panel Data模型； §5.3介绍变系数Panel Data模型； §5.4介绍动态Panel Data模型。;Panel Data计量经济学理论研究前沿领域 一个是Panel Data非线性模型研究，或者称为Panel Data非经典计量经济学模型研究。例如Panel Data离散选择模型、Panel Data计数数据模型、Panel Data选择性样本模型等。 另一个是Panel Data单位根和协整检验理论方法研究。 有关这两个领域，限于本书的篇幅和定位，本章将不予讨论。 ;§5.1 Panel Data计量经济学模型概述 ;一、Panel Data模型的发展 ;1、经济分析中的Panel Data问题 ;2、计量经济学模型方法中的Panel Data问题 ;在具体模型方法方面，采用Panel Data比单纯采用横截面数据或时间序列数据也有许多优势。例如: 可以显著地增加自由度，使得统计推断更加有效； 可以降低变量之间的共线性，使得参数估计量更具有效性； 可以有助于从不同的经济理论出发建立的互相竞争的模型中识别出正确的模型； 可以减少甚至消除模型估计偏差；等等。 ;3、Panel Data模型的发展 ;二、经典Panel Data模型的类型 ;模型1：截面个体变系数模型，简称变系数模型。 ;模型2：截面个体变截距模型，简称变截距模型 。 ;模型3：截面个体截距、系数不变模型。 ;模型4：截面个体不变截距、变系数模型。 ;模型5：时点变系数模型。 ;模型6：截面个体和时点变截距模型。;三、经典Panel Data模型的设定检验 ;1、模型设定检验的目的 ;Panel Data是来自经济活动的复杂过程。 若假设经济变量在每个时点上都是由参数化的概率分布函数生成的，实际上是不现实的。 忽视这种在横截面或时间上参数的本质上的差异可能会导致参数估计不是一致估计或估计出的参数值无意义。;建立Panel Data模型的第一步是检验刻画被解释变量Y的参数是否在所有横截面个体上和时间上都是常数，即检验所研究的问题属于上述模型1、2、3中的哪一种，以确定模型的形式。 ;2、F检验;假设1：斜率在不同的横截面样本点上和时间上都相同，但截距不???同。（模型2） 假设2：截距和斜率在不同的横截面样本点和时间上都相同。（模型3） 首先检验假设2。如果接收了假设2，则没有必要进行进一步的检验。如果拒绝了假设2，就应该检验假设1，判断是否斜率都相等。如果假设1被拒绝，就应该采用模型1。;检验假设2的F统计量;检验假设1的F统计量;3、回归残差平方和的计算 ;;;4、说明 ;5、忽视模型设定检验的例题：我国资本配置效率评价研究;利用我国39个行业9年的351个样本，采用OLS估计。根据结果，我国资本配置效率为0.0375，不仅低于发达国家，也低于大多数发展中国家。;为了定量刻画我国每年的资本配置效率，在Wurgler(2000)模型中引入时间变量。分别用每年的行业数据，采用OLS估计。从估计结果可以看出，我国资本配置效率呈逐年下滑趋势。 ;为了分析我国的行业成长性，采用以下模型。分别以每个行业为研究对象，进行OLS估计。从结果看出，最具发展潜力的5个行业是……。