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6.7联立方程计量经嫉拿学模型的系统估计方法
§6.7联立方程计量经济学模型的系统估计方法 the Systems Estimation Methods ;一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵;⒈随机误差项的同期相关性;⒉具有同期相关性的方差—协方差矩阵;假设：
对于一个结构方程的随机误差项，在不同样本点之间，具有同方差性和序列不相关性。即
;于是，联立方程模型系统随机误差项方差—协方差矩阵为： ;二、三阶段最小二乘法简介 (3SLS,Three Stages Least Squares);⒈概念;⒉三阶段最小二乘法的步骤 ;OLS估计; ⑵ 求随机误差项方差—协方差矩阵的估计量;⑶ 用GLS估计原模型系统;⒊三阶段最小二乘法估计量的统计性质; 三、完全信息最大似然法简介 （FIML,Full Information Maximum Likelihood） ;⒈概念;⒉复习：多元线性单方程模型的最大似然估计;Y的随机抽取的n组样本观测值的联合概率 ;对数或然函数为;⒊复习：有限信息最大或然法(LIML，Limited Information Maximum Likelihood ) ;在该方法中，以下两个概念是重要的：
一是这里的“有限信息”指的是每次估计只考虑一个结构方程的信息，而没有考虑模型系统中其它结构方程的信息；
二是这里的“最大或然法”是针对结构方程中包含的内生变量的简化式模型的，即应用最大或然法求得的是简化式参数估计量，而不是结构式参数估计量。;Evaluation only.
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对数或然函数对于待估计参数取极大值的一阶条件，求解该方程系统，即可得到结构参数的FIML估计量。
研究的重点是如何求解非线性方程系统。
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