第五章 单方程计量的经济学模型专题.pptVIP

第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题;§5.1 虚拟变量模型;一、虚拟变量的实质;1、虚拟变量（哑变量，虚设变量，二进制变量） ( Dummy Variable);男工平均年收入：;二、截距变动模型;上式可以写成：;例5.1.3 研究战时和平时个人收入与个人储蓄的关系;注意：如果一个质变量有m个类型，只引 入m-1个虚拟变量，否则不能进行 ols估计；但如果模型不含截距项， 可引入m个虚拟变量。;2、一个数量变数和同一属性两个以上虚拟变数;例5.1.5，季节分析 一家百货公司的销售额严重受季节性的影响 设：;3、一个数量变数和多个属性变数;三、斜率变动模型 ;四、截距和斜率同时变动模型;五、折线回归;作业：;§5.2 滞后变量模型; 通常把过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 ;1、滞后效应与与产生滞后效应的原因; 2、滞后变量模型 ;（1）分布滞后模型; （2）、自回归模型（autoregressive model）;二、分布滞后模型的参数估计 ; 2、分布滞后模型的修正估计方法 ;递减型：; 权数是相等的，X的逐期滞后值对值Y的影响相同。 如滞后期为3，指定相等权数为1/4，则新的线性组合变量为：; 权数先递增后递减呈倒“V”型。 例如：在一个较长建设周期的投资中，历年投资X对产出Y的影响，往往在周期期中投资对本期产出贡献最大。 如滞后期为4，权数可取为 1/6， 1/4， 1/2， 1/3， 1/5 则新变量为;例5.2.1 对一个分布滞后模型： ; 经验权数法的优点是：简单易行 缺点是：设置权数的随意性较大;（2）阿尔蒙（Almon）多项式法 ;其中，ms,阿尔蒙变换要求先验地确定适当阶数m，例如取m=2，得 ;定义新变量 ; 由于ms，可以认为原模型存在的自由度不足和多重共线性问题已得到改善。; 三、格兰杰因果关系检验 ;格兰杰因果关系检验（Granger test of causality）;（2）Y对X有单向影响，表现为（**）式Y各滞后 项前的参数整体不为零，而（*）式X各滞后项前的 参数整体为零；;假设:X不是Y的格兰杰原因 (或: X各滞后项前的参数整体为零);注意： 格兰杰因果关系???验对于滞后期长度的选择有时很敏感。不同的滞后期可能会得到完全不同的检验结果。 因此，一般而言，常进行不同滞后期长度的检验，以检验模型中随机误差项不存在序列相关的滞后期长度来选取滞后期。