概率论与数理统计章末总结8..doc

第八章 参数估计 §8.1参数估计的概念 待估参数：总体的分布中包含的未知参数 参数空间：参数所有可能构成的集合 参数估计问题：利用样本估计总体中位置参数的问题 参数估计问题分为点估计和区间估计 §8.1.1点估计的概念 估计：用来估计总体中的待估参数的统计量称为的一个估计量， 称为的一个估计值 点估计：用样本的一个合适的统计量的观测值 来估计总体的未知参数 点估计构造估计量的方法：矩估计法、最大似然估计法 注意：点估计得到的是一个关于样本统计量的函数，当样本观测值一定，点估计是一个确 定的数值.采用不同的计算依据,点估计出的结果也可能不同；样本的观测值变化， 所得到的结果也不同 §8.1.2区间估计的概念 区间估计：以区间的形式给出参数的一个范围，同时给出该区间包含参数真实值的可 靠程度 设总体的分布含有未知参数，为来自的样本.对于给定值 ，如果统计量和满足 则：（1）区间称为置信水平为的置信区间 （2）称为置信上限 （3）称为置信下限 （4）称为置信水平 （5）称为显著水平 3.设总体的分布含有未知参数，为来自的样本.对于给定值 ，如果统计量和满足 则称区间为的置信水平为的同等置信区间 §8.1.3单侧置信区间 设为总体的样本，为总体中的未知参数，对给定的 （1）若存在，使得， 则称为参数的置信度为的单侧置信下限 （2）若存在，使得， 则称为参数的置信度为的单侧置信上限 当选择置信下限时，越大越好；当选择置信上限时，越小越好 §8.2矩估计法 1.矩估计：设为总体的样本，为总体中的未知参数，若用样本矩替换 总体矩得到参数的点估计 矩估计量：由矩估计得到的参数的估计量 矩估计值：由矩估计得到的参数的估计量相应的估计值 矩估计的具体步骤 （1）计算总体的阶原点矩，其结果是的函数，即 对连续总体， 对离散总体， 令 解方程得参数的矩估计量 将样本观测值代人矩估计量得参数矩估计值 §8.3最大似然估计法 最大似然估计法应用前提：总体的分布形式已知 似然函数 设总体的概率函数为，其中为未知参数， 为来自总体的样本观测值，则样本的联合概率函数 称为参数的似然函数，记作 最大似然估计值 在已经取得样本观测值的条件下，若点使 似然函数达到最大值， 则称为参数的最大似然估计值； 称为参数的最大似然估计量 最大似然估计的具体步骤 （1）写出似然函数 （2）整理出对数似然函数 （3）令似然函数.方程的解为极大似然估计值 若方程无解，则根据定义找出使最大的作为的最大似然估计 §8.4点估计优劣的评价标准 §8.4.1无偏性 设为未知参数的一个估计量，若的数学期望存在，且，则称为的一个无偏估计量，称统计量具有无偏性 §8.4.2有效性 设与都是的无偏估计量，如果，则称是较有效的估计 §8.4.3一致性 设为总体未知参数的估计，若当时，，即对任给 ，有，则称为的一致估计，称统计量具有一致性 设为参数的一个估计量，若，， 则是参数的一致估计 若为参数的一致估计量，是的连续函数，则是 的一致估计 §8.4.4均方误差 若统计量是参数的一个估计量，则称为的均方误差 §8.5正态总体参数的置信区间 §8.5.1总体方差已知情况下均值的置信区间 设总体，其中已知，为来自的一个样本，为样本的观测值，则的置信水平为的置信区间 §8.5.2总体方差未知情况下均值的置信区间 设总体，其中未知，为来自的一个样本， 为样本的观测值，则的置信水平为的置信区间 §8.5.3正态总体方差与标准差的置信区间 设总体，且总体均值未知，为总体的样本，为样本的观测值，则的置信水平为的置信区间 则的置信水平为的置信区间 单个正态总体参数置信区间表 待估参数 条件 抽样分布 置信区间 已知 未知 未知 §8.6两个正态总体参数的置信区间 设样本来自正态总体，其样本均值和样本方差分别为 设样本来自总体，样本均值和样本方差分别为 且两个样本相互独立 §8.6.1两个正态总体均值差的置信区间 方差已知 2.方差未知 §8.6.2两个正态总体方差比的置信区间 两个正态总体参数置信区间表 待估参数 条件 抽样分布