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SAS GLM流程
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(一) 方法介绍
本章所介绍的是普通最小二乘法(ordinary least squares,简记OLS);
最小二乘法的基本原则是:最优拟合直线应该使各点到直线的距离的和最小,也可表述为距离的平方和最小。
假定根据这一原理得到的α、β估计值为 、 ,则直线可表示为 。;直线上的yt值,记为 ,称为拟合值(fitted value),实际值与拟合值的差,记为 ,称为残差(residual) ,可以看作是随机误差项 的估计值。
根据OLS的基本原则,使直线与各散点的距离的平方和最小,实际上是使残差平方和(residual sum of squares, 简记RSS) 最小,即最小化:
;根据最小化的一阶条件,将式2.4分别对、求偏导,并令其为零,即可求得结果如下 :;(二)一些基本概念
1.总体(the population)和样本(the sample)
总体是指待研究变量的所有数据集合,可以是有限的,也可以是无限的;而样本是总体的一个子集。
2、总体回归方程(the population regression function,简记PRF),样本回归方程(the sample regression function,简记SRF)。;总体回归方程(PRF)表示变量之间的真实关系,有时也被称为数据生成过程(DGP),PRF中的α、β值是真实值,方程为:;于是方程(2.7)可以写为:
(2.9)
总体y值被分解为两部分:模型拟合值( )和残差项( )。;3.线性关系
对线性的第一种解释是指:y是x的线性函数,比如,y= 。
对线性的第二种解释是指:y是参数的一个线性函数,它可以不是变量x的线性函数。比如y= 就是一个线性回归模型, 但 则不是。
在本课程中,线性回归一词总是对指参数β为线性的一种回归(即参数只以一次方出现),对解释变量x则可以是或不是线性的。;有些模型看起来不是线性回归,但经过一些基本代数变换可以转换成线性回归模型。例如, ;4.估计量(estimator)和估计值(estimate)
估计量是指计算系数的方程;而估计值是指估计出来的系数的数值。;最小二乘估计量的性质和分布
(一) 经典线性回归模型的基本假设
(1) ,即残差具有零均值;
(2)var ∞,即残差具有常数方差,且对于所有x值是有限的;
(3)cov ,即残差项之间在统计意义上是相互独立的;
(4)cov ,即残差项与变量x无关;
(5)ut~N ,即残差项服从正态分布;(二)最小二乘估计量的性质
如果满足假设(1)-(4),由最小二乘法得到的估计量 、 具有一些特性,它们是最优线性无偏估计量(Best Linear Unbiased Estimators,简记BLUE)。;估计量(estimator):意味着 、 是包含着真实α、β值的估计量;
线性(linear):意味着 、 与随机变量y之间是线性函数关系;
无偏(unbiased):意味着平均而言,实际得到的 、 值与其
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