5联立方程模型-1.ppt

第五章 联立方程模型 主要内容 5.1 联立方程模型的提出 5.2 联立方程模型若干基本概念 5.3 联立方程模型的识别 5.4 联立方程模型的估计 5.5 联立方程模型的检验 5.6 应用实例与软件操作 5.1 问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题 一、经济研究中的联立方程问题 ⒈ 研究对象 经济系统，而不是单个经济活动 “系统”的相对性 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 必须用一组方程才能描述清楚 ⒉一个简单的宏观经济系统 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额； 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。 二、计量经济学方法中的联立方程问题 ⒈随机解释变量问题 解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 为什么？ ⒉损失变量信息问题 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失变量信息。 为什么？ ⒊损失方程之间的相关性信息问题 联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性。 表现于不同方程随机误差项之间。 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失不同方程之间相关性信息。 ⒋结论 必须发展新的估计方法估计联立方程计量经济学模型，以尽可能避免出现这些问题。 这就从计量经济学理论方法上提出了联立方程问题。 联立方程模型：用若干个相互关联的单一方程，同时去表示一个经济系统中经济变量相互依存性的模型。 其中每个方程都描述了变量间的因果关系，所描述的经济系统中有多少个因果关系，联立方程模型中对应就有多少个方程。 联立方程模型的特点 1、联立方程模型是由若干个单一方程组成。模型中不止一个被解释变量，通常建立M个方程就应有M个被解释变量。 2、联立方程模型既有随机方程，又有非随机方程，但必须含有随机方程。 3、被解释变量和解释变量之间不仅是单向的因果关系，可能是互为因果关系。 4、解释变量可能与随机扰动项相关，违反OLS基本假定。 5.2 联立方程模型的若干基本概念 变量 结构式模型 简化式模型 参数关系体系 一、变量 ⒈内生变量 （Endogenous Variables） 对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类。 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素。 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。 内生变量一般都是经济变量。 一般情况下，内生变量与随机项相关，即 如果内生变量在某个方程中作为解释变量，则该方程就存在随机解释变量问题，方程中参数的最小二乘估计量则是有偏和不一致的，最小二乘法不是一个好的估计方法。 ⒉外生变量 (Exogenous Variables) 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。是可以控制的变量。 一般情况下，外生变量与随机项不相关。 ⒊ 先决变量（Predetermined Variables） 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous Variables)统称为先决变量。（预定变量、前定变量） 滞后内生变量（预定内生变量）是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。滞后内生变量取值虽然由模型系统内决定，但它不受现期的模型系统内的随机影响，二者之间是独立的。 先决变量影响现期模型系统中的其他变量，但不受他们的影响，先决变量只能作为解释变量。且与其中的随机项独立。 如果某个方程中只有先决变量作为解释变量，没有内生变量，该方程中参数的最小二乘估计量具有无偏性和最小方差性。 在单方程计量经济学模型中，内生变量作为被解释变量，外生变量与滞后内生变量作为解释变量。 在联立方程计量经济学模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。 二、结构式模型Structural Model ⒈定义 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模型。 结构式模型中的每一个方程都是结构方程（ Structural Equations ）。 各个结构方程的参数被称为结构参数（ Structural Parameters or Coefficients ） 。 将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和随机误差项的函数形式，被称为结构方程的正规形式。 ⒉结构