6、联立方程模型理论与方法.ppt

第六章 联立方程模型理论方法 本章内容 联立方程模型的概念 联立方程模型的识别 联立方程模型的估计 案例分析 问题的引出 △ 经济系统问题 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 例如:一个简单的宏观经济系统 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 只有政府消费额G由系统外部给定的,其它是内生的。 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额； 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。 △ 必须用一组（两个或两个以上）方程(联立方程计量经济模型) 才能描述清楚 §6.1 联立方程模型的概念 （一、变量的分类、二、结构式模型、三、简化式模型、四、参数关系体系） 一、变量 ⒈内生变量 由模型系统决定其取值的变量称为内生变量。 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响，即是被解释变量，同时也可做解释变量。 内生变量是随机变量，与随机项之间不独立，在某方程作解释变量时会产生随机解释变量问题。 二、结构模型 ⒈定义 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的模型称为结构模型。 结构模型中的每一个方程都是结构方程。 各个结构方程的系数称为结构参数。 所有的结构参数组成的矩阵称为结构参数矩阵。 三、简化模型 ⒈定义 联立方程偏倚 用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。 由于简化式模型中作为解释变量的变量中没有内生变量，可以采用普通最小二乘法估计每个方程的参数。 简化模型中每个方程称为简化方程，方程的参数称为简化参数。 简化系数表示简化方程中的预定变量对内生变量的总影响大小。 四、参数关系体系 §6.2 联立方程模型的识别 一、识别的概念 二、从定义出发识别模型 三、结构式识别条件 四、简化式识别条件 五、实际应用中的经验方法 一、识别的概念 １.方程的识别 “如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别。” “根据参数关系体系，在已知简化式参数估计值时，如果不能得到联立方程模型中某个结构方程的确定的结构参数估计值，则称该方程为不可识别。” ２.模型的识别 如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。反过来，如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程，则认为该联立方程模型系统是不可以识别的。 恒等方程由于不存在参数估计问题，所以也不存在识别问题。但是，在判断随机方程的识别性问题时，应该将恒等方程考虑在内。 ⒋恰好识别与过度识别 如果某一个随机方程具有一组参数估计量，称其为恰好识别； 如果某一个随机方程具有多组参数估计量，称其为过度识别。 ⒈例题1 第2与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与消费方程相同的统计形式，所以消费方程是不可识别的。 ⒉例题2 消费方程是可以识别的，因为任何方程的线性组合都不能构成与它相同的统计形式。 投资方程仍然是不可识别的，因为第1、第2与第3个方程的线性组合（消去C）构成与它相同的统计形式。 于是，该模型系统仍然不可识别。 ⒊例题3 消费方程仍然是可以识别的，因为任何方程的线性组合都不能构成与它相同的统计形式。 投资方程也是可以识别的，因为任何方程的线性组合都不能构成与它相同的统计形式。 于是，该模型系统是可以识别的。 ⒈结构式识别条件 ⒉例题 判断第1个结构方程的识别状态 判断第2个结构方程的识别状态 第3个方程是平衡方程，不存在识别问题。 综合以上结果，该联立方程模型是可以识别的。 与从定义出发识别的结论一致。 当一个联立方程计量经济学模型系统中的方程数目比较多时，对模型进行困难很大，或者说是不可能的。 关于联立方程计量经济学模型的识别问题，实际上不是等到理论模型已经建立了之后再进行识别，而是在建立模型的过程中设法保证模型的可识别性。 “在建立某个结构方程时，要使该方程包含前面每一个方程中都不包含的至少1个变量（内生或先决变量）；同时使前面每一个方程中都包含至少1个该方程所未包含的变量，并且互不相同。” 该原则的前一句话是保证该方程的引入不破坏前面已有方程的可识别． 该原则的后一句话是保证该新引入方程本身是可以识别的。 在实际建模时，将每个方程所包含的变量记录在如下表所示的表式中，将是有帮助的。 ⒈方法思路 间接最小二乘法：先对关于内生解释变量的简化方程采用OLS估计简化参数，得到简化参数估计量，然后通过参数关系体系，计算得到结构参数的估计量。 只适用于恰好识别的结构方程 ⒉ 间接最小二乘法的估计过程 ⒈方法