经验贝叶斯与james-stein 估计量 - 贝叶斯之道.pdfVIP

经验贝叶斯与James-Stein 估计量 大规模推断讨论班 Charles Stein 在 1955 年证明, 使用 100 多年的极大似然估计方法，对于超过二维的高斯模型 是不容许的（即存在比极大似然更好的估计），这一论断震惊了当时整个统计界。虽然基于某些原 因，极大似然估计法仍被广泛应用，但Stein 估计已经从根本上指出了新的视角，即用经验贝叶斯 的方法解决高维统计推断问题，包括估计、检验以及预测。经验贝叶斯是一些列方法的统称，我们 以Stein 估计为例来展示其应用。