第三章 多元回归模型与其统计推断.pptVIP

第三章多元回归模型及其统计推断;3.1 模型结构与假定条件 ;3.1 模型结构与假定条件（2）;此时yt与x t i已知，?j与 ut未知 即Y = X ? + u （3－3）, ;3.1 模型结构与假定条件（3）;假定 ⑵ 解释变量与误差项相互独立，即 E(X u) = 0 假定 ⑶ 解释变量之间线性无关。 rk(X ‘X) = rk(X) = k，其中rk(?)表示矩阵的秩。 假定⑷ 解释变量是非随机的，且当T → ∞ 时 T– 1X ‘X → Q ，其中Q是一个有限值的非退化矩阵。;3.2 多元OLS估计;3.3 估计量的性质;3.4 残差的性质及方差估计 ;由性质1及证明过程我们得到两个推论： 推论1：和MX=0。 推论2：和Mi=0。 推论2成立是因为X′的第一行是（1,…,1）。 性质2：e和 互不相关。 从几何解释来看这一性质是显然的，e表示Y到子样空间的垂线估计量，和e互相垂直。 性质3：残差e的均值向量和协方差阵分别是： ;证明： E(e)=0，暗示 是y的无偏估计量 性质4： （证明见附录3－3），从而 的一个无偏估计是： 。 利用s2，我们可以计算估计量 的估计协方差矩阵： ;3.5 拟合优度检验;3.6 方差分析与F检验;3.7 t检验;矩阵推导见附录3－5;对于模型 ; 一、E(Y0)的置信区间;容易证明 ; 二、Y0的置信区间;e0服从正态分布，即 ; *2、赤池信息准则和施瓦茨准则 ;3.10 上机练习及作业