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随机过程习题解析（未完成版）
@author: jkadbear
@date: 11/23/2015
2
1.1 令 X t 为二阶矩存在的随机过程. 试证它是宽平稳的当且仅当
EX t 与EX t X s t 都不依赖s.
证：
充分性：若EX s 与EX sX s t 都不依赖s
则EX s 常数m, EX sX s t f t
令s′ s t ,
′ ′
EX sX s f s −s
′ ′ ′
RX s,s EX sX s −EX sEX s
′ 2
f s −s −m
X t 是宽平稳的
必要性：若X t 宽平稳则EX S 为常数m ，即EX S 与s 无关
则
′ ′ ′
RX s,s EX sX s −EX sEX s
′
g s −s
令s′ s t
则EX sX s t m2 g t 与s 无关
1.2 记 U , ··· ,U 为在 0, 1 中均匀分布的独立随机变量. 对0 t ,x 1
1 n
定义
I t ,x 1, x t ,
0, x t ,
n
并记X t 1 ∑ I t ,U ,0 t 1, 这是 U , ··· ,U 的经验分布函数. 试求过
k 1 n
n
k1
程X t 的均值和协方差函数.
解：
1 n
EX t E I t ,U
∑ k
n
k1
EI t ,U
1
∫0t 1dx t
3
R s,t E X sX t −EX sEX t
x
1 n n
E I s,U · I s,U −st
2 ∑ i ∑
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