一个计算积分替代抽样方法.pdfVIP

第 44卷 第 3期 吉 林 大 学 学 报 (理 学 版 ) Vo1．44 No．3 2006年 5月 JOURNALOFJILINUNIVERSITY (SCIENCEEDITION) May 2006 一 个计算积分的替代抽样方法 胡果荣 ，史宁中 ，张宝学 (1．吉林大学数学研究所 ，长春 130012；2．东北师范大学 数学与统计学院，长春 130024) 摘要：为提高高维积分的计算速度，提出一种替换MonteCarlo积分方法．将积分区域以网格 的形式离散化，再在网格上以相应的密度 函数之值为权函数采用离散的Gibbs抽样算法抽 样，对抽样得到的样本作均匀扰动后就可获得所需的新抽样序列，从而得到积分的近似估计 值．模拟表明新算法计算速度较快． 关键词：模拟；重要性抽样；Gibbs抽样；格子点；数值积分 中图分类号：O212．4 文献标识码：A 文章编号：1671-5489(2006)03-0362-05 AnAlternativeAlgorithm forEstimatingIntegrals HU Guo．rong一，SHINing．zhong ，ZHANG Bao—xue (1．InstituteofMathematics，JilinUniversity，Changchun130012，China； 2．SchoolofMathematcisandStatistics，NonheastNormalUniversity，Changchun130024，China) Abstract：Toenhancethecomputingspeedofhighdimensionalintegral，analternativeMonteCarlosampling algorithm isproposed in thispaper．Firstly，the intergal regionispartitioned intonetform．Secondly，grid pointsare sampled by using discrete Gibbs sampling method whose weighted functionsale valuesof correspondingdensity function．Lastly，anew sampling sequencewillbeobtained by addingan uni~rm variablesequencetotheoriginalsequencecorrespondingly，andanestimationoftheintergalisgiven．Thenew samplingalgorithm isassimpleasthetraditionalnumericalmethod．Simulatingoutputshowedthatthenew algorithm performsverywellincomputingspeed． Keywords：simulation；importantsampling；Gibbssampling；gridpoint；numericalintergal 1 引 言 在Bayes模型中，有时希望计算一些感兴趣的估计值，例如后验均值 、后验方差、后验分布的分位 数等．计算这些估计值都可归结为关于后验分布的积分计算．具体问题如下：不失一般性，假设，()， ∈[0，1]为密度函数(非负函数即可)，一般估计值可表示为某函数h()关于，()的期望： ，=Efh(X)= ]h(x )以． (1．1) 传统的数值积分方法(如Riemann积分等…)，通过划分、求和的步骤就能获得 ，的近似值，其方法简 单易于操作．并且在低维积分时由于其收敛速度较快，往往被采用．但当被积函数维数较高、多峰时， 尽管被积函数形式已知，而数值积分方法往往失效．这是因为数值积分方法误差的阶为D(Ⅳ )，其 中Ⅳ为样本量．而模拟方法误差的阶与维数无关 J．当维数k4时，数值方法的效率比模拟方法的效