多变数可微分函数之最适值.DOC

第五章多變數可微分函數之最適值 5.1偏導數（Partial Derivatives） 1.定義 若變數y為n個獨立變數之函數 假設n個獨立變數之間沒有任何函數關係 今欲探討某一獨立變數xi之微量改變，對應變數y之影響，則以y對xi之偏導數表之： 例　 　　仍為獨立變數x1,x2之函數 2.偏導數仍表斜率： ※以生產函數Q=f(L,K)為例，如下圖： 3.結論：有極值存在之必要條件為： 可推展至n度空間。 5.2偏導數之應用 1.比較靜態分析 指經濟模型內，當外生變數或參數改變時，致使內生變數之均衡解值亦隨之改變，僅就新舊均衡解值加以比較分析，而不涉及中間之變化過程。（若涉及中間之變化過程則為動態分析） 例(1)市場模型 內生變數：Qd．Qs與P 參數變數：a．b．c．d 均衡解值： 今欲探討某一參數（如a）之微量改變，如何影響到內生變數（如p）之均衡解值（）？ 只須就式（5-2）中對a求其偏導數： ※與之不同： 單指對需求曲線之影響，未涉及到對供給曲線之影響。 而若將內生變數之均衡解值（或）對有關參數之偏導數，稱為比較靜態導數，則涉及供需曲線之同時交互作用。依式（5-2）、（5-3）共有八個偏導數： 例(2)封閉性經濟體系國民所得之均衡模式（Y、C、T為內生變數） 求解式（5-5）之方法有2種方法：行列式法、反矩陣法 欲探討任一外生變數或參數的改變，對均衡國民所得的影響，就式（5-6）求偏導數： 自發性消費支出乘數： 自發性投資支出乘數： 自發性政府支出乘數： 自發性政府租稅乘數： 稅率乘數： 邊際消費傾向乘數： 2.判別函數是否相依（Jacobian行列式） 用途：利用偏導數檢定由n個變數與n個函數所構成之聯立方程式，其各函數之間是否彼此獨立或相依（線性或非線性） 實例： (偏導數如右： 將上述4個偏導數構成一方陣，然後就此方陣取其行列式，則稱為Jacobian行列式或簡稱Jacobian，以(J(表示之： 兩函數兩變數所構成之聯立方程式， 將其Jacobin簡寫成 若聯立方程式由n個可微分函數與n個變數所構成： 因此 判定的方法如下： ，則函數相依 ，則各函數間彼此獨立 3.齊次函數（Homogenous Functions）與Euler定理 (1)齊次函數：若將函數之所有獨立變數xi乘以常數k（k0），如使原函數值增加km倍，即 則此函數為m次齊次函數。 (2)例子：， 令k=2則 ∵m=3 ∴此函數為三次齊次函數 (3)經濟例子：生產函數 (Ι) Q=f（K,L）為要素K與L之n次齊次函數 (n=1，則為規模報酬固定（Constant Return to Scale，簡稱CRTS）之生產函數。 (n1，則為規模報酬遞增（簡稱IRTS）之生產函數。 ( n1，則為規模報酬遞減（簡稱DRTS）之生產函數。 (Π)若生產函數Q=f（k,L）呈一次齊次式，其特性有： a.各生產要素之平均產量均為要素比之零次齊次式，即 與 証明：, k= (k為資本-勞動比) 令，則, 其中 同理，令，則 b.各生產要素之邊際產量亦為要素比之零次齊次式 同理 (Euler定理 若為m次齊次式，且第一次偏導數存在， 則……………….( proof: 對k求偏導數： 令f(()表，則令k=1，則 例1.Euler定理適用於分配理論 齊次函數必適用Euler定理，反之若能適用Euler定理的函數，必為齊次函數。 如生產函數Q=f（K,L）為n次齊次函數，依據Euler定理 兩邊同乘P，若產品市場與要素市場均為完全競爭 VMPK：為資本的邊際產值 VMPL：為勞動的邊際產值 n1，規模報酬遞減，有超額利潤π0 n=1，規模報酬固定，利潤為零π=0 n1，規模報酬遞增，利潤為負π0 例2. Cobb Douglas生產函數 (1) 次齊次生產函數 (2)依Euler定理 兩邊同乘P： 5-3全微分（Total Differential） ※若多變數函數：，獨立變數彼此間有函數關係，則欲探討某一獨立變數（xi）對應變數y之影響，則不能用偏導數。此時全微分可彌補偏導數之不足。 ※導數與微分之分別： 1.定義 設n變數函數f在點p為可微分，則稱 為f在點p對h之全微分 當很小時，df（p,h）可作為f（p+h）－f（p）之近似值，古典微積分的寫法是： 二變函數： 三變函數： 其中dx相當於h1，dy相當於h2，dz相當於h3。 2.例：效用函數 上式說明效用水準受到n種商品數量所影響，全微分： 即總效用之改變，等於各商品之邊際效用與各商品增量乘積之和 3.彈性 價格需求彈性： 效用函數之偏彈性： 5-4等函數值之曲線斜率 ※經濟學實例： 1.效用函數： U之全微