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PAGE  PAGE - 157 - 《时间序列分析》课程规范（讲授） 课程号BX0925259课程名称时间序列分析课程英文 名称Time Series Analysis总学时数/周数48/12学分3讲授学时32实验 学时16实习周数0开课单位理学院适用专业数学专业课程类别专业教育课程修读方式选修先修课程《概率论》、《数理统计》、《随机过程》考核方式考核方式：课堂成绩（闭卷考试）占80%，实验成绩（上机考试）占20%。 成绩构成比例：课堂成绩=平时成绩*20%+期末成绩*80% 实验成绩=上机成绩*100% 期末成绩=课堂成绩*80%+实验成绩*20% 平时成绩的确定：平时作业、课堂练习、考勤、期中成绩等。教材及主要教学参考书使用教材： 何书元.《应用时间序列分析》.北京：高等教育出版社，2008。 参考书： 1.王燕，时间序列分析（第２版），中国人民大学出版社，2008； 2.安鸿志，时间序列分析，华东师范大学出版社，1992年版； 3.王振龙，时间序列分析，科学出版社，2016年。课程简介时间序列分析是根据系统观测得到的时间序列数据，通过曲线拟合和参数估计来建立数学模型的理论和方法。它一般采用曲线拟合和参数估计方法（如非线性最小二乘法）进行。时间序列分析常用在国民经济宏观控制、区域综合发展规划、企业经营管理、市场潜量预测、气象预报、水文预报、地震前兆预报、农作物病虫灾害预报、环境污染控制、生态平衡、天文学和海洋学等方面。能力培养任务通过对一些典型、通用的时间序列模型进行创新或者改进，加深学生对时间序列分析中的基本概念和基本理论的认识，使得学生掌握时间序列分析的基本方法和技巧。根据因材施教的教学方法，我们并不限制题目的具体内容，而是让学生自己通过对时间序列分析课程的学习，发现已有时间序列分析方法的不足之处后，拟定自己感兴趣的题目来完成课程设计的学习任务。一、课程概况 二、课程知识、能力体系 《时间序列分析》课程知识（能力）体系 序号知识单元描述知识点对应能力学时要求1第一章 绪论时间序列分析的一般问题归纳能力1了解时间序列的建立归纳能力1了解确定性时序分析方法概述归纳能力1了解随机时序分析的几个基本概念理解能力1了解实验1R软件的简单操作技巧使用R软件 基本操作2掌握2第二章 平稳时间序列模型一阶自回归模型理解能力1熟悉一般自回归模型理解能力1熟悉移动平均模型理解能力2熟悉自回归移动平均模型理解能力2熟悉3第三章 ARMA模型的特性格林函数和平稳性理解能力2掌握逆函数和可逆性理解能力2掌握自协方差函数理解计算能力2掌握自谱理解、计算能力2熟悉实验2时间序列数据的预处理基本操作2掌握4第四章 平稳时间序列模型的建立模型识别理解能力1掌握模型定阶理解、计算能力1掌握模型参数估计归纳总结能力1掌握模型的适应性检验理解能力1熟悉建模的其它方法归纳能力1熟悉实验3平稳时间序列模型的R实现基本操作4掌握5第五章 平稳时间序列预测正交投影预测理解、推导能力1熟悉条件期望预测理解、计算能力1熟悉适时修正预测理解能力1熟悉指数平滑预测—ARMA模型特例归纳、计算能力2熟悉6第六章 非平稳时间序列分析非平稳性的检验推导能力1熟悉平稳化方法应用、计算能力1熟悉齐次非平稳序列模型应用、计算能力1熟悉非平稳时间序列的组合模型应用、计算能力1熟悉实验4非平稳序列的确定性分析基本操作4掌握实验5非平稳序列的随机性分析基本操作4掌握三、教学内容及基本要求 理论教学部分 学时：4 章第一章 绪论教学目的 和要求1.了解时间序列的建立； 2.了解确定性时间序列分析方法； 3.了解随机时间序列分析的基本概念。重点和难点重点及难点：时间序列的建立、时间序列分析方法。“三基”分析理解时间序列的建立，确定性时间序列分析方法，随机时间序列分析的基本概念。教学内容与 学时分配教学内容（4学时） 1.1时间序列分析的一般问题 1学时 1.2时间序列的建立 1学时 1.3确定性时序分析