第5章 单位根检验与协整1.pptVIP

第五章;本章结构;5.1 伪回归;伪回归模拟案例;两个序列是相互独立的序列，但回归结果却显示，模型中系数都具有统计显著性。这是伪回归现象。 所谓伪回归，就是指变量之间本来不存在真正的关系，而是由于变量都是非平稳序列造成的虚假显著性关系。;伪回归的特征;伪回归的启示;5.2 单位根检验;DF检验;DF统计量;DF检验的等价表达;DF检验的等价表达;DF检验的三种类型;DF检验的三种等价类型;DF检验的EVIEWS界面;例5.2;例5.2 时序图;例5.2 输入序列的DF检验;例5.2 输出序列的DF检验;ADF检验;ADF检验;ADF检验;ADF检验的三种类型;ADF检验的等价类型;ADF检验;ADF检验的EVIEWS界面;例5.2续;例5.2 序列的ADF检验;例5.2 序列的ADF检验;PP检验;PP检验统计量;PP检验的EVIEWS界面;例5.2续;例5.2 序列的pp检验;例5.2 序列的PP检验;例5.2 二阶差分后序列的PP检验;5.3 协整;单整的性质;协整的概念;;一般的 ，设有 个序列 用 表示由此 个序列构成的 维向量序列， 如果： (1)每一个序列