半参数变系数部分线性回归模型的渐近性质.pdfVIP

维普资讯 第 33卷 第 6期 北 京 工 业 大 学 学 报 V01．33 NO．6 2007年 6月 JOURNALOFBEIJING UNIVERSITYOFTECHNOIOGY Jun．2007 半参数变系数部分线性回归模型的渐近性质 罗羡华1,2，戴家佳 ，杨振海 (1．北京工业大学 应用数理学院，北京 100022；2．广州大学 数学与信息科学学院，广州 510006 3．贵州大学 理学院数学系，贵阳 550025) 摘 要：为了研究半参数变系数部分线性回归模型中非参数分量的统计推断问题，利用局部线性回归方法，给 出了变系数函数的profile最小二乘估计，证明了该估计的渐近偏差、渐近方差，同时获得了该估计的渐近正 态性 ． 关键词：变系数部分线性模型；局部线性回归；profile最小二乘；半参数模型；渐近正态性 中图分类号：O212．7 文献标识码：A 文章编号：0254—0037(2007)06—0660—05 考虑半参数变系数部分线性回归模型 Y=口T(u)x+BTz+e (1) 其中，y表示一维响应变量 ；(U，xf，zT)是相应的协变量 ；x=(X “，X )T是P维的协变量 ；z=(Zl， … Za)T是 q维的协变量；U是一维的协变量 ；e是随机误差，与(U， ，Z )独立，且E(e)=0，Var(e)= ， ；口(·)=(al(·)，…，a(·))是P维的未知系数函数向量 ；=( 一， )是 g维的未知函数 向量，上 标T表示向量或矩阵的转置 ．模型(1)包含了几种被广泛研究的模型．当P=1和 X=1时，模型(1)就是 部分线性模型．已有大量文献对部分线性模型进行了研究，例如，Engle等利用部分线性模型研究气候条 件对电力需求的影响…，Heckman研究了部分线性模型的样条平滑估计问题 ；Speckman则研究了部分 线性模型的核平滑估计问题 3【；关于部分线性模型的较全面论述可参考文献[4]．当q=1和 Z=1时，模 型(1)是带有常数项的变系数回归模型．变系数模型已经在许多领域 中得到应用，特别适合于纵 向数据 分析[．6J．关于模型(1)的研究，目前 已有一些结果[21．但是，Fan和Huang并没有给出非参数分量估 计的渐进性质[10]．在许多情况下，不仅要重视参数分量，而且要重视非参数分量 ．例如，在模型(1)中， 如果 y表示企业的产出(对数值)，U表示企业的研究与开发费用，z表示企业的流动资本 (对数值)， xl表示企业的劳动投入人数(对数值)，X2表示企业的固定资本(对数值)，则它就是Ahmad等所研究的 Cobb．Douglas生产函数 9【]．此时劳动产出弹性为a．(U)，固定资本产出弹性为 0t2(U)，它们就是 U(即 研究与开发费用)的函数．但是，流动资本的产出弹性 是常数．显然，除了研究流动的资本的产出弹性 之外，也需要劳动产出弹性和固定资本产出弹性，但是Ahmad等没有给出系数函数估计渐近正态性 ]． 本文的目的就是在 Fan和Huang[∞]的基础上对半参数变系数部分线性 回归模型中非参数分量的profile 最小二乘估计进行研究，证 明该估计的渐进偏差、方差以及渐近正态性． 1 模型及Profile最小二乘估计 考虑模型(1)，现在根据观测数据 {(Ux，x ，z ，Yk)，k=1，2，…， }来估计真实的未知参数向量 卢 和未知系数函数 向量口(·)．估计未知参数 {岛，J=1，2，…，q}和变系数函数 {al，i=1，2，…，P}的方法有 多种 ．Profile最dx--~乘是其中一种有用的方法 ． 对于任意给定的 ，模型(1)可写为 收稿 日期：2006—09—29． 基金项 目 广州市教育局重点项 目资助 (2004)；广州市科技局资助项 目(2004J1-C0333)；国家 自然科学基金资助项 目 10371005)． 作者简介：罗羡华 (19