有限离散时间金融市场模型.PDFVIP

第 卷第 期 数 学 进 展 , 年 月 有 限离散 时 间金 融 市场 模 型 何 声武 李建军 夏 建 明 华 东师范 大学 统 计 系, 上 海 , , 中 国 摘要 本文希望 有助 于数学 特 别是概率方 向的 工 作 者 理 解在 进 入数理 金 融领 域 时可 能会遇 到 的概念 和 问题 为此 , 我们 选 取 最 简单 的数 学 模 型 有 限离散 时 间金 融 市场模 , , 比 陌生 和 — 型 讨论该模 型可 以减少数学上 的困难 从而注 意金 融背 景 这 也是 数学工 作者 较 更 为需要 的 关键词 数理金融 离散 时 间 欧 美 式 未 定权 益 定价 主题 分类 数 理 金 融 是 以鞍 论和 随机 分析 为数学工具 讨 论金 融 市场 数学 模 型 的一 个数学 分支 有 限离散 时 间金 融 市场 模 型 是其 中最 简单 的数学模 型 , 讨 论它 可 以把 可 能遇 到 的数学上 的 困难 大 为减 少 , 有利 于 理 解研 究 金 融 市场 所 提 出 的 问题 与要 求 本 文 以有 限离散 时 间金 融市场 模 型 为背 景 , 讨 论 未 定 权 益 包括 欧式 与 美 式 的 的定 价理 论 互 给 出金 融市场 的数学模 型 互 与 互 讨 论 可 行 市场 , 即不 存 在 套 利机 会 的市 场 , 重 点是 证 明资产 定价 的基本 定理 , 这 里 给 出 的证 明是 我 们