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正态分布的抽样方法
第 14 卷 第 4 、5 期 计 算 物 理 Vol . 14 ,No . 45
1997 年 9 月 CH IN ESE J OU RNAL OF COM PU TA T IONAL PH YSICS Sep . , 1997
正态分布的抽样方法
宫 野
(大连理工大学物理系 ,116024)
摘 要 给出了若干实现正态分布的随机抽样方法 ,并对各种抽样方法作了比较 ,可供在实际问题中选用 。
关键词 正态分布 抽样方法 效率
中图分类号 O2 11. 3 O2 12 . 2
0 引言
正态分布在物理学 、统计学 、计算物理 ,特别在 Monte Carlo 方法计算中是最常见 、最重要的分布之一 。它
2
抽样方法的好坏 ,会影响别的分布 ,例如 χ分布 、T 分布等的抽样效率 。为此, 本文概述若干实现正态分布的
随机抽样方法, 并对各种抽样方法作了比较, 以供在实际问题中选用 。
2
( σ) ( ) σ ( )
因为若随机变量 Y 满足正态分布 N a , , 则 X = Y - a / 满足标准正态分布 N 0 , 1 。因此, 下面
只需讨论标准正态分布的抽样方法 。
1 舍选抽样方法
σ
由正态分布的“3 准则”, 知只要取 x 的范围为一有限区间: x ∈[ - a , a] , a 的取值不小于 3 就能近似反
映正态分布的全貌 。下面给出舍选抽样法的框图。
S = - a + 2 aξ
1
ξ≤exp ( - S 2/ 2) ? ( - )
2
( )
+
Xf =S
ξ ξ ξξ
这里的 , 以及后面的 , 等皆是[ 0 , 1] 区间上均匀分布的随机数 。
1 2 i 类正态分布的加抽样方法示意图
η π ( α) η η
这种直接的舍选抽样法效率 = 2 / 2 是很低的。若取 a = 3 , 则 = 0 4 17 8 ; 若取 a = 5 , 则 =
0 250 7 。这种低效率是因为在 X 的取值范围内有很大一部分的抽样被舍去 。为解决这一 问题, 不妨把
( ) ( )
0～5 划分成如示意图的几段, 分点分别为 0 5 , 1 , 15 , 2 , 3 和 5 , 并以这些点的 f x 值作矩形阶梯
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