概率论第四章3.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 本张幻灯片以后为习题课内容 * * * * * * 定义 设(X1,X2,…,X n)的任两个分量Xi和Xj的相关系数 ρij存在,(i,j=1,2,…),称n阶方阵R为n维随机向量的 相关矩阵,记为 其中ρij为分量Xi和Xj的相关系数. 显然, 所以 性质 (1)相关矩阵R主对角线元素均为1,且R为对称的非负定矩阵; (2)对二维随机向量(X,Y)有: * 例.设X~N(0,1),Y~N(0,1),D(X-Y)=0,求(X,Y)的协差阵C. 解:由题意得:DX=DY=1, D(X-Y)=DX+DY-2cov(X,Y) =2-2cov(X,Y) =0 故 Cov(X,Y)=1 所以 * 例.设X,Y的协差阵为 求相关阵R. 解:由题意得:DX=9,DY=16,cov(X,Y)=4, 所以, * 4.5条件期望 在例3.3.1中，我们已经求得以不放回方式取球时，二维随机变量 在 的条件下, 的条件分布律如下: 因此，在 (第一次取出的是白球)的条件下,第二次取到的白球的平均数应为 称为在 的条件下， 的条件期望。 0 1 3/4 1/4 * * * * 本章综合练习题 1.(951)设P{X≥0,Y≥0}=3/7, P{X≥0}=P{Y≥0}=4/7 则P{max(X,Y)≥0}=( ). 2.(914)对于任意两个随机变量X与Y,若E(XY)=E(X)E(Y),则( ). ①D(XY)=D(X)D(Y), ②X与Y不独立 ③D(X+Y)=D(X)+D(Y), ④X与Y独立 5/7 ③ 解1. P{max(X,Y)≥0}=P{X ≥0或Y ≥0} =P(X ≥0)+P(Y≥0)-P(X ≥0)P(Y ≥0) =P(X ≥0)+P(Y≥0)-P(X ≥0,Y ≥0) =5/7 2. D(X+Y)=DX+DY+2E(X-EX)(Y-EY) = DX+DY+2(EXY-EXEY) * 3.（904）设随机变量X和Y是独立同分布的， 且X等可能地取 -1，1为值，则下列式子正确的是（ ）. ① X=Y ② P{X=Y}=0 ③ P{X=Y}=1/2 ④ P{X=Y}=1 3 4.(954)设X与Y 独立同分布,记U=X-Y,V=X+Y,则U和V必然（ ） ①不独立， ②相关系数不为零， ③独立， ④相关系数为零. 解: 3. P(X=Y)=P(X=1,Y=1)+P(X=-1,Y=-1) =P(X=1)P(Y=1)+P(X=-1)P(Y=-1) =1/4+1/4=1/2 ④ 4. E(UV)=E(X-Y)(X+Y)=E(X2-Y2)=EX2-EY2=0 EU=E(X-Y)=EX-EY=0 所以 cov(U,V)=E(UV)-EU EV=0, ρUV=0 * 5.设(X,Y)服从[0,a]×[0,a]上的均匀分布,求E|X-Y|. 解:由题意得 得 根据 a a y=x X Y 0 x-y0 x-y0 S1 S2 * 6.设(X,Y)~ 求(X,Y)的联合分布函数. 1 1 解:(1)x0,或y0时,F(x,y)=0 (2)x≥1,y≥1时,F(x,y)=1 (3)0≤x≤1,0≤y≤1时, F(x,y)= (4)0≤x≤1,y1时,F(x,y)= (5)x1,0≤y≤1时,F(x,y)= 综合即得: x y X Y 0 4xy * 7.（961）设随机变量ξ，η是 i.i.d的，且ξ等可能 地取1，2，3为值,又设X=max(ξ,η),Y=min(ξ，η). (1)写出（X，Y）的联合概率分布； (2)X与Y是否相互独立？(3)计算E（X）. 解:X的取值为i=1,2,3, Y的取值为j=1,2,3,且X≥Y, 所以,(1)ij时,即若 X Y i j 2,3 3 此时,P(X=i,Y=j)=0 (2)i =j 时 P(X=i,Y=i)=P(ξ=i,η=i) = P(ξ=i)P(η=i) =1/9 (i=1,