上证地方国有企业50 指数和国有企业100 指数 - 中证指数有限公司.pdf

上证地方国有企业50 指数和国有企业100 指数编制方案 上证地方国有企业50 指数挑选上海证券市场规模大、流动性好、具有代表 性的50 家地方国有企业上市公司股票为样本；上证国有企业 100 指数由上证地 方国有企业50 指数和上证中央企业50 指数组合而成。二者均采用自由流通市值 加权，全面刻画沪市大型国有企业上市公司股票的整体表现，并为相关指数化投 资产品的开发提供基础工具。 一、 指数名称和代码 指数名称 指数简称 英文全称 英文简称 指数代码 上证地方国有企业 50 指数 上证地企 SSE Local State-owned Enterprises 50 Index SSE Local State-owned 50 000055 上证国有企业 100 指数 上证国企 SSE State-owned Enterprises 100 Index SSE State-owned 100 000056 二、 指数基日和基点 上证地方国有企业50 指数和国有企业100 指数以2009 年6 月30 日为基日， 以1000 点为基点。 三、 样本选取方法 （一）、上证地方国有企业50 指数 1、样本空间 上证地方国有企业50 指数的样本空间由满足以下条件的沪市A 股构成： （1 ）在上海证券交易所上市的实际控制人为地方国资委、地方人民政府、 地方国有企业的上市公司股票； （2 ）上市时间超过三个月，除非该股票自上市以来的日均总市值排在沪市 前18 位； （3 ）非 ST，*ST 股票，非暂停上市股票； （）经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件，财务报告无重大问题； （5 ）股价无明显的异常波动或市场操纵。 2 、选样方法 （1 ）计算样本空间内股票最近一年（新股为上市以来）的A 股日均成交金 额与日均总市值； （2 ）对样本空间内股票在最近一年的 A 股日均成交金额和日均总市值由 高到低排名，然后将两指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排 名，原则上选取排名在前50 名的股票作为指数样本。 （二）、上证国有企业100 指数 上证国有企业100 指数的样本空间由上证地方国有企业50 指数和上证中央 企业50 指数样本组成。 四、 指数计算 上证地方国有企业50 指数和国有企业100 指数的计算公式为： 报告期样本股的调整市值 报告期指数  1000 除数 其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子) 。调整股本数的计算方法、 除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0 和1 之间，以使样本股权重 分别不超过15%和10%。 五、 指数样本和权重调整 1、定期调整 上证地方国有企业50 指数的样本股每半年调整一次，样本调整实施时间为 每年6 月和12 月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超 过 10%，样本调整设置缓冲区，排名在 40 名内的新样本优先进入，排名在 60 名之前的老样本优先保留。 上证国有企业100 指数样本随上证地方国有企业50 指数和上证中央企业50 指数样本的定期调整而随之进行调整。 权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间 相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。 2 、临时调