天津财经大学本科教学 - 数学与统计学院.doc

《数理金融》教学大纲 前 言 数理金融是利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融行为内生规律的一门课程。本课程修读对象为金融系系统掌握微积分、线性代数、概率论等数学基础知识和经济学、金融学等经济理论知识的三、四年级本科学生。本课程是为适应学院培养“宽口径”、“厚基础”、“重能力”的经济管理专门人才而开设的一门金融系金融工程专业的专业课。 本课程旨在使学生了解和掌握从事金融工程、理财等实务工作所必须的数理金融知识。主要包括数理金融的基本理论和基本知识，熟悉各种数学方法和模型在金融学中的应用,掌握不确定情形下的效用函数、投资者行为、证券投资组合的选择、市场有效性理论、金融风险测度、汇率分析等知识，为进一步深入学习奠定基础。 本课程教学方法：通过数学推导、案例分析、习题讲解使学生掌握数理金融的应用。 本课程的先导课程是微积分、线性代数、概率论、经济学、金融学 《数理金融学》教学大纲目录 教学内容 …………………………………………………………………1 第一章 数理金融引论 …………………………………………………1 第二章 数学方法在金融中的应用 ……………………………………1 第三章 不确定性情况下的效用函数 …………………………………3 第四章 投资者行为分析 ………………………………………………4 第五章 市场有效性分析 ………………………………………………5 第六章 金融风险测度 …………………………………………………5 第七章 证券投资组合与资产定价 ……………………………………6 重点章节 (重要问题) …………………………………………………8 参考书目 ……………………………………………………………… 9 课时分配 ………………………………………………………………10 教 学 内 容 数理金融引论 教学要求：本章讲述了数理金融的基本思想，梳理了数理金融的发展脉络，阐述了数理金融与金融学、数学的关系，确立了数理金融在金融学科体系中的地位。通过本章学习重点掌握数理金融的相关概念，了解数理金融的发展背景，认清数理金融在金融学科体系中的作用。 内容结构： 数理金融的相关机理 一、数理金融的含义 二、数理金融和相关学科的关系 第二节 数理金融的发展沿革 一、数理金融的历史发展 二、数理金融的现代进展 第三节 数理金融的结构框架 一、经济学基础 二、数学基础 三、金融学基础 行为金融学对数理金融的挑战 一、行为金融学概述 二、行为金融学与数理金融的关系 三、行为金融学对数理金融提出的挑战 本章重点（重要问题）： 数理金融的含义 数理金融的三大基础 第二章 数学方法在金融中的应用 教学要求： 数理金融是数学与金融学的结合，它把大量数学方法应用于金融领域，提出一些研究方法。本章重点介绍数学方法的基本应用原理和应用技巧，使学生掌握数理金融研究基本数学方法的研究原理和思路，为以后各章学习打下较扎实的数学基础。。 内容结构： 第一节 函数和微分在数理金融中的应用 一、数理金融中的指数和对数函数 连续复利和实际利率 实际利率与名义利率 银行按揭贷款 分期付款 银行贴现 二、数理金融中微分方法的运用 ⒈边际效用函数分析 ⒉经济函数最优化 ⒊划拨价格的决定机制 三、数理金融中积分方法的运用 ⒈净投资时间积分测度 ⒉消费者利率和生产者利率的测度 四、数理金融中微分方程和差分方程的应用 ⒈运用微分方程决定动态平衡点 ⒉运用可分离变量微分方程求投资函数 ⒊运用差分方程制定滞后收入决定模型 第二节 线性代数在数理金融中的应用 一、数理金融中矩阵的应用 ⒈IS—LM分析 ⒉证券组合收益率和风险的测度 二、特殊行列式和矩阵在数理金融中的应用 ⒈雅各比行列式 ⒉海赛行列式 ⒊最优化问题中的海赛行列式 第三节 随机过程在数理金融中的应用 随机过程的含义 随机过程的特征 随机过程的类型 第四节 经济计量学在数理金融中的应用 经济计量学概述 经济计量学基本方法 经济计量学应用案例 本章重点（重要问题）： 复利的概念 微积分方法 微分方程 差分方程 矩阵 雅各比行列式 海赛行列式 随机过程及其特征 随机过程的类型 经济计量学基本方法 第三章 不确定性情况下的效用函数 教学要求： 本章重点讲授消费者效用函数，使学生掌握经济理论中的核心概念：偏好、效用函数、期望效用