试验七garch模型在金融数据中的应用-时间序列分析.docVIP

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2017-08-15 发布于天津
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案例七条件异方差模型对上证指数的实证研究一实验目的理解自回归条件异方差模型的概念及建立的必要性和适用的场合了解模型的各种扩展模型如模型模型和模型掌握对模型的识别估计及软件在实证研究中的实现过程学会分析模型的参数估计结果结合实际情况对市场表现进行分析和预测二基本概念阶自回归条件异方差模型其定义由均值方程和条件方差方程给出若则表示成其中是常数并假设独立同分布并且对于所有的与相互独立为滞后算子多项式且为条件方差方程表示误差项的方差由两部分组成一个常数项和前个时刻的扰动项用前个时刻的残差平方表示项模型的

案例七条件异方差模型对上证指数的实证研究一、实验目的理解自回归条件异方差（ARCH）模型的概念及建立的必要性和适用的场合。了解(G)ARCH 模型的各种扩展模型，如GARCH-M 模型（GARCH in mean ），EGARCH模型 (Exponential GARCH ) 和TARCH模型。掌握对 (G)ARCH 模型的识别、估计及Eviews软件在实证研究中的实现过程，学会分析模型的参数估计结果，结合实际情况，对市场表现进行分析和预测。二、基本概念阶自回归条件异方差ARCH()模型，其定义由均值方程和条件方差方程给出：若 ARCH()，则表示成：