第2章 对偶问题及灵敏度分析复习与举例.ppt

第2章 对偶问题及灵敏度分析 知识点及应用实例 主要知识点 原线性规划模型 对偶线性规划模型 (P) Max z=CTX (D) Min z’=bTY s.t. AX≦b s.t. ATY≥C X≥0 Y≥0 对偶问题的基本定理 1 对称性定理：对偶问题的对偶就是原问题 2 弱对偶定理：对于互为对偶问题原问题（Max）、对偶问题（Min）中的任意的可行解x(0),y(0),都有 c x(0) ? y(0) b 推论一:对偶问题中,任意一个可行解,都产生了另一个问题的目标函数的界。 推论二:若原问题和对偶问题都有可行解,则它们都有最优解。 推论三:若互为对偶问题中任意一个有可行解,但无最优解,则另一个就无可行解。 3 最优准则：若原问题的某一个可行解与对偶问题的某一可行解的目标函数值相等,则它们分别是原问题与对偶问题的最优解. 4 对偶定理：若原问题有最优解,则对偶问题也有最优解,且最优值相等. 推论:对偶问题的最优解为原问题最优表中,相应的松驶变量检验数的相反数。 原问题与对偶问题解的对应关系 互补松弛条件： 设X*、Y* 分别是(P)、(D)问题的最优解，则有：（1）(AX*-b) ＊Y*=0; (2) (ATY*-C) ＊X*=0 原始单纯形法与对偶单纯形法 原始单纯形法其基本思路：在换基迭代过程中，始终保持基变量值非负，逐步使检验数变成非正，最后求得最优解或判断无最优解。 对偶单纯形法其基本思路：在换基迭代过程中，始终保持检验数非正，逐步使基变量值变成非负，最后求得最优解或判断无最优解。 对偶解的经济解释 如果把线性规划的约束看成广义资源约束，右边项则代表某种资源的可用量。对偶解的经济含义是资源的单位改变量引起目标函数值的改变量。通常称为影子价格。影子价格表明对偶解是对系统内部资源的客观估计，又表明它是一种虚拟的价格而不是真实价格。 对偶解——影子价格的大小客观反映了资源在系统内的稀缺程度。如果某资源在系统内供大于求，尽管它有市场价格，但它的影子价格等于零。增加这种资源的供应不会引起系统目标的任何变化。如果某资源是稀缺资源，其影子价格必然大于零。影子价格越高，这种资源在系统中越稀缺。 灵敏度分析 主要有以下几种： 1 目标函数系数cj发生变化对最优解的影响； 2 约束条件常数项bi变化对最优解的影响； 3 增加一个变量xn+1对最优解的影响； 4 增加一个变量约束条件对最优解的影响； 举例 1 下列问题用那种单纯形法求解更合适？ min Z = x1 + 4x2 + 3x4 s.t. x1+2x2 - x3 +x4 ? 3 （I） -2x1 - x2+4x3 +x4 ? 2 x1，x2 ， x3， x4 ? 0 max Z = 6x1 + 4x2 s.t. 2x1+3x2 ? 100 （II） 4x1+2x2 ? 120 x1,x2 ? 0 2 判断下列说法是否正确 (a)任何线性规划问题存在并具有唯一的对偶问题； (b)对偶问题的对偶问题一定是原问题； (c)根据对偶问题的性质，当原问题为无界解时，其对偶问题无可行解，反之，当对偶问题无可行解时，其原问题具有无界解； (d)若某种资源的影子价格等于k，在其它条件不变的情况下，当该种资源增加5个单位时，相应的目标函数值将增大5k； (e)应用对偶单纯形法计算时，若单纯形表中某一基变量xi0，又xi所在行的元素全部大于或等于零，则可以判断其对偶问题具有无界解； (f)若线性规划问题中的bi，c,值同时发生变化，反映到最终单纯形表中，不会出现原问题与对偶问题均为非可行解的情况； (g)在线性规划问题的最优解中，如某一变量xj为非基变量，则在原来问题中，无论改变它在目标函数中的系数cj或在各约束中的相应系数aij，反映到最终单纯形表中，除该列数字有变化外，将不会引起其它列数字的变化。 已知线性规划问题 min z＝2x1＋x2＋5x3＋6x4 对偶变量 st. 2x1 ＋x3＋ x4≤8 y1 2x1＋2x2＋x3＋2x4≤12 y2 xj≥0（j＝1,2,3,4） 其对