行列对称矩阵的LDU分解与Cholesky分解.pdf

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2017-08-09 发布于浙江
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行列对称矩阵的LDU分解与Cholesky分解

28 1 ( ) Vol. 28 No . 1 2007 1 Journal of H uaqiao University ( Natural Science) Jan. 2007 : 1000- 013( 2007) 01-0088-04 ( ) LDU Cholesky 袁晖坪 ( , 400067) : ( ) ( ) , , . ( ) LDU Cholesky , ( ) LDU Cholesky , . : ( ) ; ( ) ; LDU ; Cholesky ; : O 1 1. 21 : A , , . ( ) ( ) , [ 1-2] QR , Fourier , Gabor [ 3] M argenau-H ill Page Rihaczek , [ 4] . , . [ -6] , [ 7] ( ) . LDU Cholesky , [ 8-9] . , ( ) ( ) , , ( ) LDU Cholesky . , . J n = J 1, 0 n ; AT , A S A * A , Rm n m n . , J T = J , J 2 = I , J - 1= J . 1 ( ) m n R C A = ( aji ) R , A , A A . am1 am2 amn a1n a 1n- 1 a12 a11 am- 11 am- 12 am- 1n R C a2n a2n- 1 a22 a21 A = , A = a21 a22 a2n amn a mn- 1 am 2 am1 a11 a12 a1n , A R = A (A C = A) , A ( ) ; A R = - A (A C = - A) , A ( ) . m n R C R T T C C T T R m n 1 A R , , ( 1) A = J A , A = AJ ; ( 2) ( A ) = ( A ) , ( A ) = ( A ) ; ( 3) R S S C C S S R R C C R R R C C R R C (A ) = (A ) , (A ) = (A ) ; ( 4) ( A ) = (A ) ; ( ) (A ) = A,