运筹学-对偶理论与灵敏度分析.ppt

第6讲 对偶理论与灵敏度分析I 6.1 对偶问题的提出 6.2 原问题与对偶问题的对应关系 6.1 对偶问题的提出 6.2 原问题与对偶问题的对应关系 对偶问题的定义 原问题与对偶问题的对应关系 例6.1：写出下列线性规划问题的对偶问题 例6.2：写出下列线性规划问题的对偶问题 * 引例： 某企业生产甲、乙两种产品，要用A、B、C三种不同的原料。每生产1吨甲产品，需耗用三种原料分别为1，1，0单位；生产1吨乙产品，需耗用三种原料分别为1，2，1单位。每天原料供应的能力分别为6，8，3单位。又知道每生产1吨甲产品企业利润为300元，每生产1吨乙产品企业利润为400元。问：该企业应如何安排生产，使其每天的利润最大。 设：该企业每天应生产甲产品x1吨，乙产品x2吨 max x1 ≥ 0 , x2 ≥ 0 s.t. x1 + x2 ≤ 6 z = 3x1 + 4x2 x1 + 2x2 ≤ 8 x2 ≤ 3 假设该企业决策者现决定不生产甲、乙产品，而是将厂里的现有资源外售。购买方应以什么样的价格来采购每种资源呢？ 分析问题： 1.购买方给出的价格应该使该企业能够接受； 2.购买方应尽可能使自己付出的成本最小。 以y1, y2, y3分别表示A,B,C三种原料的采购价格， 为了能使该企业能够接受，应满足： 把生产1吨甲产品所用的原料出让，所得净收入应不低于生产1吨甲产品获得的利润： 乙产品同理： 采购方付出的总成本： 所以，这三种原料的价格决策可表示为下列线性规划问题： s.t. s.t. LP1 s.t. LP2 生产安排问题 资源定价问题 一对对偶问题 原问题(LP) 对偶问题(DP) n个决策变量，m个约束条件 m个决策变量，n个约束条件 价值系数C 资源常数b 价值系数bT 资源常数CT 系数矩阵A 系数矩阵AT 原问题(LP) 对偶问题(DP) 矩阵形式： s.t. P s.t. D yj 表示对第 j 种资源的定价 矩阵形式： s.t. s.t. max z=CX s.t. AX ≤b X ≥ 0 min w =bTY s.t. ATY ≥CT Y ≥ 0 练习：写出下列问题的对偶问题 max Z= 4x1 +7x2 ? ? s.t. ? 3x1 +5x2 ≤6 ? ? ? x1 +2x2 ≤8 ? ? ? x1, x2 ≥0 ? (P) min W= 6y1 +8y2 ? s.t. ? 3y1 +y2 ≥4 ? ? 5y1 +2y2 ≥7 ? ? y1, y2 ≥0 (D) (一)对称型对偶问题 其中 yi ≥ 0 （i = 1,2,…,m）称为对偶变量。 变量均具有非负约束，且约束条件：当目标函数求极大时均取“≤”号，当目标函数求极小时均取“≥”号。 max z = c1x1 + c2x2 + … + cnxn s.t. a11x1 + a12x2 + … + a1nxn ≤ b1 a21x1 + a22x2 + … + a2nxn ≤ b2 (P) … … am1x1 + am2x2 + … + amnxn ≤bm xj ≥ 0 （j = 1,2,…,n） min w = b1 y1 + b2 y2 + … +bm ym s.t. a11y1 + a21 y2 + … + am1ym ≥ c1 a12y1 + a22y2 + … + am2 ym ≥ c2 (D) … … a1ny1 + a2ny2 + … + amnym ≥ cn yi≥ 0 （i = 1,2,…,m） max z=CX s.t. AX ≤b X ≥ 0 min w =bTY s.t. ATY ≥CT Y ≥ 0 (二)非对称型对偶问题 分析：化为对称形式。 max x1≥0, x2≤0, x3无约束 s.t. a11x1 + a12x2 + a13x3 ≤ b1 z = c1x1 + c2x2 + c3x3 a31x1 + a32x2 + a33x3