模型参数的估计.PPTVIP

3.数据的来源： 各种经济统计数据 专门调查取得的数据 人工制造的数据 ① 完整性 指模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值。这既是模型参数估计的需要，也是经济现象本身应该具有的特征 在实际中，“遗失数据”的现象是经常发生的，尤其在中国，经济体制和核算体系都处于转轨之中。在出现“遗失数据”时，如果样本容量足够大，样本点之间的联系并不紧密的情况下，可以将“遗失数据”所在的样本点整个地去掉 如果样本容量有限，或者样本点之间的联系紧密，去掉某个样本点会影响模型的估计质量，则要采取特定的技术将“遗失数据”补上 ② 准确性 准确性有两方面含义： 一是所得到的数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的； 二是它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求； 例如，在生产函数模型中，作为解释变量的资本、劳动等必须是投入到生产过程中的、对产出量起作用的那部分生产要素，以劳动为例，应该是投入到生产过程中的、对产出量起作用的那部分劳动者。于是，在收集样本数据时，就应该收集生产性职工人数，而不能以全体职工人数作为样本数据，尽管全体职工人数在统计上是很准确的，但其中有相当一部分与生产过程无关，不是模型所需要的 ③ 可比性 是通常所说的数据口径问题 人们容易得到的经济统计数据，一般可比性较差，其原因在于统计范围口径的变化和价格口径的变化，必须进行处理后才能用于模型参数的估计 计量经济学方法，是从样本数据中寻找经济活动本身客观存在的规律性，如果数据是不可比的，得到的规律性就难以反映实际 不同的研究者研究同一个经济现象，采用同样的变量和数学形式，选择的样本点也相同，但可能得到相差甚远的模型参数估计结果。原因在于样本数据的可比性 ④ 一致性 指母体与样本的一致性 违反一致性的情况经常会发生 例如，用企业的数据作为行业生产函数模型的样本数据，用人均收人与消费的数据作为总量消费函数模型的样本数据，用31个省份的数据作为全国总量模型的样本数据 参数的定义和分类 反映模型中各类方程式的经济结构特性的参数，称为结构参数 它有显含参数和隐含参数之分 显含参数就是与变量相乘的常系数，例如上述需求供给模型中的 隐含参数如随机扰动项的概率分布 参数在方程中的作用 通过参数把各种变量连接在方程之中，借以说明外生变量或前定变量的变化对内生变量变化的影响程度。 参数值可以采用数理统计学方法依据样本资料估计出来 参数一经确定。因果（函数）关系亦随之确定了 就可以依据外生变量和前定变量的值，通过模型预测内生变量的值 对参数的约束 对参数的约束 确定参数的大小及其正负号就是对模型的事前约束。 零约束或非零约束 模型中排除或包含某个变量，可以看作是对模型中某个变量的参数施加零约束或非零约束。 参数估计 计量经济理论模型设定以后，就要估计参数。参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。 它将各种变量连接在模型之中，具体说明解释变量对被解释变量的影响程度。 在未经实际资料估计之前，参数是未知的。模型设定之后，依据可资利用的数据资料，选择适当的估计方法，例如最小二乘进行估计。 参数估计是一个纯技术过程 参数估计的意义 参数估计为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。 如上述凯恩斯消费模型，若参数b1的估计值=0.8，它不仅说明了边际消费倾向的实际内容， 同时也证实了凯恩斯消费理论关于b1介于0-1之间的假定。 参数及其估计准则 为什么要确定参数估计准则？ 由于存在抽样波动，参数无法通过观测直接确定。参数要通过样本估计，估计方法及所确定的估计式不一定完备，不一定能得到总体参数的真实值 估计准则：“尽可能地接近” 原则——参数估计值应尽可能地接近总体参数的真实值 理论计量经济学主要讨论参数估计式是否符合一定的准则 选择参数估计式一般参照如下准则： 无偏性 最小方差性 一致性 （同时具有最小方差性和无偏性的估计式称为最佳无偏估计，若同时是线性的，则称最佳线性无偏估计（BLUE）） 概 率 密 度