上海期货交易所人力资源部文书-上海国际能源交易中心.docVIP

附件2 能源中心仿真测试场景和反馈表 1 仿真测试场景 15 1.1 境内外投资者开户 15 1.2 境内期货公司代理境外经纪的结算模式 15 1.3 特参结算文件生成 17 1.4 境外中介机构的交易和结算 17 1.5 境外中介机构的套保套利申请和程序化报备 17 1.6 境外中介机构的大户报告、实控关系报备 18 1.7 境外中介机构的超仓强平 18 1.8 日常交易 19 1.9 日常结算 20 1.10 期货公司出入金 20 1.11 货币质押 21 1.12 仓单充抵 22 1.13 期转现交割 22 1.14 合约到期交割 23 1.15 客户的仓单管理 24 1.16 期货公司、境外经纪的仓单管理 24 1.17 境外中介机构的仓单管理 25 1.18 期货公司和客户的银期转账 26 1.19 期货公司数据报送 26 2 场景测试情况反馈表 26 1.1 境内外投资者开户 场景编号 S01 场景名称 境内外投资者开户 场景描述 测试客户开户流程 参与角色 交易所、境内期货会员、境外中介、境外特参、监控中心 场景应用时间 普通交易日 场景涉及的功能点如下： 系统名称 参与角色 功能点 测试重点 统一开户系统 期货公司、境外特参、境外中介、监控中心 境外客户开户 境内客户类型： 自然人、法人 开户方式： 1. 通过监控中心WEB开户, 2. 通过接口开户， 3. 批量开户 统一开户系统 期货公司、监控中心 境内客户开户 开户模式： 1. 境内期货公司直接代理境外投资者 2. 境外中介机构委托代理模式(二级代理) 3. 境外特殊经纪参与者模式 4. 港澳台、境外的个人/机构客户/特殊法人/资管客户 开户方式： 1. 通过监控中心WEB开户, 2. 通过接口开户， 3. 批量开户 统一开户系统 期货公司、监控中心 开户适当性要求 境内/外客户开户时要满足开户的适当性要求 1.2 境内期货公司代理境外特参的结算模式 场景编号 S02 场景名称 境内期货公司代理境外特参的结算模式 场景描述 验证境内期货公司代理境外特参的交易、追保、强平和结算的流程 参与角色 交易所、期货公司、境外特参 场景应用时间 普通交易日 场景涉及的功能点如下： 系统名称 参与角色 功能点 测试重点 境外特参系统 交易所、境外特参 交易功能 确认境外特参是否连接到交易所正常交易 期货公司系统 交易所、期货公司 交易功能 确定能用登录的席位收到交易所交易系统返回的特参的报单和成交回报。 验证盘中收到当日新开户特参下投资者的报单、成交回报，处理正确。 检查其持仓和总的资金使用情况，包括（保证金占用，冻结，盈亏），无需细分到具体客户。 期货公司系统 期货公司、境外特参 银期转账功能 境外特参通过银期转账功能与期货公司进行资金划转 交易所会服系统 期货公司 出入金申请 期货公司代境外特参进行出入金申请；系统从期货公司的银行账户上划钱。 交易所会服系统 交易所、期货公司 结算文件下载 期货公司使用不同的用户号，下载自己以及境外特参的结算文件，导入期货公司的系统，做结算后和交易所对账。 交易所会服系统 境外特参 套保、套利、程序化报备、实控关系、大户报告 境外特参使用自己的会服账号进行套保、套利、程序化报备、实控关系、大户报告申请操作。 交易所结算系统 交易所、期货公司 对期货公司追保 境外特参资金低于最低结算准备金，能源中心对期货公司进行追保操作 期货公司系统、交易所交易系统 期货公司 对特参进行实时风险监控 检查特参下的投资者是否有异常交易情况；并提出预警。 期货公司系统 期货公司 对境外特参下的投资者进行强行平仓 境外特参资金不足强平时，期货公司对境外特参下的投资者进行强行平仓 1.3 特参结算文件生成 场景编号 S03 场景名称 特参结算文件生成 场景描述 特参结算文件生成 参与角色 期货公司 场景应用时间 普通交易日 场景涉及的功能点如下： 系统名称 参与角色 功能点 测试重点 期货公司代理结算系统 期货公司 生成特参用于结算的结算文件 生成文件格式正确性； 生成文件数据正确定； 1.4 境外中介机构的交易和结算 场景编号 S04 场景名称 境外中介机构的交易和结算 场景描述 验证境外中介机构的交易和结算的流程 参与角色 交易所，期货公司 场景应用时间 普通交易日 场景涉及的功能点如下： 系统名称 参与角色 功能点 测试重点 交易所交易系统、期货公司系统 交易所、期货公司 交易功能 检查境外中介的客户是否正常交易；期货公司系统中境外中介的资金无需细分到具体客户；验证境外中介和期货公司的资金划转。 交易所交易系统、期货公司系统 交易所、期货公司 结算功能 期货