二阶锥规划的非精确不可行内点法.pdfVIP

第28卷第4期 工 程 数 学 学 报 V01．28No．4 2011年08fl 1 OF Aug．201 CHINESEJOURNALENGINEERINGMATHEMATICS 文章编号：1005-3085(2011)0垂045孓08 二阶锥规划的非精确不可行内点法木 汤京永1，一，贺国平3 f1一信阳师范学院数学与信息科学学院，信阳464000；2-上海交通大学数学系，上海200240； 3．山东科技大学信息科学与工程学院，青岛266510) 摘要：二阶锥规划在工程、控制、金融等领域具有广泛的应用．本文研究一种求解二阶锥规划的非精确 不可行内点法．该算法的基本思想是首先定义不可行中心路径及其邻域，然后通过求解一个非线 性方程组得到非精确的搜索方向，再取一个合适的步长，使得新的迭代点落在不可行中心路径的 邻域内．该算法不要求初始点和迭代点位于严格可行解集内．在适当的假设条件下证明了算法只 需迭代D(、，佤lIl(；))次就可以找到问题的s一近似解． 关键词：二阶锥规划；内点法；多项式复杂性 中图分类号：0221．7 文献标识码：A 分类号：AMS(2000)93C35 1 引言 二阶锥规划(SOCP)是在有限个二阶锥的笛卡尔乘积的仿射子空间之交上极大化或极小化 一个线性函数，其标准形式为 (P)min{∑c2r引∑缸产咖t∈K，江l，2，…，礼)， t=1 i=l X 量．Ki是维数为ki的二阶锥，即K：=t翰=(Xi0，Xil)∈RRh-1：XiO—I[Xil0≥o)，其 中¨I|为向量的欧几里得范数．(P)的对偶规划为 (D)max{bTy：ATy+8i=q，魂∈K，i=1，2，…，礼}． 定义 k=kl+也+…+k，K=K1×K2×…×％，A=(A1，A2，…，A。)∈R“×七， c=(el，C2，…，cn)∈RR，z=(Xl，X2，…，zn)∈K，s=(81，82，…，sn)∈K， 则问题(P)和(D)可分别简记为 (P) (D) min{，z：Ax=b，z∈K}，max{矿3『：AT可+s=c，8∈K)． 二阶锥规划作为数学规划领域的一个重要分支，有着非常重要而又广泛的应用背景和实际 意义，其研究问题涉及控制、金融、组合优化、工程技术、神经网络等诸多领域．许多数学规 收稿日期：2009-11-25．作者简介：汤京永(1979年6月生)，男．博士，讲师．研究方向：优化理论与算法． 研基金(20093718110005)． 工 程 数 学 学 报 第28卷 划问题，如凸二次规划、二次约束的凸二次规划、矩阵分式优化、鲁棒最小二乘问题等等，均 可转化为二阶锥规划求解【1，21．因此，近年来二阶锥规划研究成为数学规划领域一个值得关注 的方向． 虽然求解二阶锥规划问题已有内点法等方法，但是这些算法通常要求初始点严格可行和 精确的搜索方向．在理论上，这样的可行初始点是存在的，然而在实际计算中要找到这样的 初始点却非常困难．最近，Zhou和Toh[3】提出一种求解半定规划的非精确不可行内点算法， 该算法可推广求解二阶锥规划，但是其初始点的选取受到某个最优解的限制，并且利用此算 法求解本文中的二阶锥规划问题需要经过o(k2In(÷))次迭代才能找到争近似解．文献【4】基 于AHO方向给出求解二阶锥规划的一种非精确不可行内点算法，在相对不精确的假设条件 献【31中算法的迭代次数． 本文在文献f3，41的基础上给出一种新的求解二阶锥规划的非精确不可行内点算