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案例分析七:利率敏感性缺口管理课件
案例分析:利率敏感性缺口管理
哈尔滨商业大学金融学院
李国义
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一、基本事件
2008年12月23日,我国银行存贷款利率进行调整。
存款基准利率调整:活期存款利率维持不变,3个月储蓄存款年利率由1.98%下调为1.71%,6个月由2.25%下调为1.98%,1年期由2.52%下调为2.25%,2年期由3.06%下调为2.79%,3年期由3.60%下调为3.33%,5年期由3.87%下调为3.60%。
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贷款调整:
6个月内(含)由5.04%下调到4.86%,1年(含)由5.58%下调到5.31%,1-3年(含)由6.67%下调到5.40%,3-5年(含)由5.94% 下调到5.76%,5年以上由6.12%下调到5.94%。
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某银行存贷款余额如下:
1年期定期储蓄存款0.5亿元,1年期贷款余额0.6亿元;3年期定期储蓄存款0.3亿元,3年期贷款余额0.3亿元; 5年期定期储蓄存款0.1亿元,5年期贷款余额0.2亿元。
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二、分析
1、分析银行利率敏感性缺口状况
2、分析利率调整对银行收入的影响
3、利率调整后,银行应该如何进行缺口管理?
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三、提示
1、利率敏感性缺口的定义
利率敏感性缺口是指利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额,反映银行资金的利率风险暴露情况
2、表示方法
常见:资金缺口
利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债
利率敏感性比率=利率敏感性资产/利率敏感性负债×100%
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3、银行资金状况的判断
资产敏感(正缺口)
负债敏感(负缺口)
资产负债匹配(零缺口)
备注
资金缺口大于0
资金缺口小于0
资金缺口=0
利率敏感性比率大于1
利率敏感性比率小于1
利率敏感性比率等于1
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4、 利率敏感性缺口、利率变动与银行净利息收入之间关系
缺口值
利率
净利息收入
缺口值
利率
净利息
收入
正
上升
上升
负
下降
上升
正
下降
下降
负
上升
下降
零
上升
不变
零
下降
不变
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5、利率敏感性缺口管理策略
(1)进取性策略
利用利率变动主动获利。
利率上升时扩大资产敏感缺口(增加利率敏感型资产或减少利率敏感性负债,如出售长期证券并购入短期证券、发放浮动利率贷款、发行长期大额可转让的的定期存单、置换同业拆入资金、利用金融衍生工具调节资产负债结构)
利率下降时减少资产敏感缺口规模(延长固定利率资产的期限,减少可变利率的资产量,避免吸入固定利率的长期资金)。
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(2)防御性策略(免疫策略)
保持利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的平衡,使资金缺口值为零或很小。
利率变化无常难以把握时采用防御性策略
世界大多数银行主张:敏感性比率应控制在95%-105%之间。
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四、解题
利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债=(0.6+0.3+0.2)-(0.5+0.3+0.1)=0.2
其中:1年期缺口0.1,
3年期缺口为0;
5年期缺口为0.1
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影响(假设新增存贷款规模和结构不变):
缺口值为正,利率下调,净利息收入下降。
其中:1年
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