第五章(多重共线性)课件.ppt

第五章 多重共线性;第一节 多重共线性及其产生的原因 ;解释： 为了考虑常数项，取变量 ，则如果存在不全为0的k个数 ，使得;假定 ，则式(1)可写为;称解释变量 之间存在近似多重共性线。;式(3)可表达为;二、多重共线性产生的主要原因;第二节 多重共线性的后果 ;2、无法正确反映每个解释变量对被解释变量的单独影响。 ;一、直观判定法： １．R2 较高，而显著t 统计量较少时，可能存在多重共 线性问题。 ２．当增加或剔除一个解释变量，或者改变一个观测值时，回归系数的估计值发生较大变化，认为回归方程存在严重的多重共线性。 ３．一些重要的解释变量在回归方程中没有通过显著性检验时，可初步判断存在着严重的多重共线性。 ４．有些解释变量的回归系数所带符号与定性分析结果违背时，可能存在多重共线性问题。 ５．解释变量间的相关系数较大时。 多重共线性是一个程度问题而不是有无的问题，是测度它在任一具体样本中显现的程度。;二、多重共线性的检验具体方法：;2、辅助回归模型检验; 另一个与VIF等价的指标是“容许度”（Tolerance），其定义为： ;第四节 多重共线性的修正方法; ③若剔除不当,可能会产生模型设定误差，造成参数估计严重有偏 ;2、变换模型的形式 ;三、逐步回归 ;（3）在选取的二元回归模型中以同样方式引入第三个变量；如此下去，直至无法引入新的变量时为止。 ;（2）建立一元回归模型 ; 经过逐步引入—检验过程，最终确定服装需求模型为： ;四、增大样本容量（选学） 建立一个实际经济问题的回归模型，如果所收集的样本数据太少，也容易产生多重共线性。从本质上讲，多重共线性是样本现象。据前面分析可知，当增加样本容量n 时，会增大 。因此，在 固定不变的条件下，会减少估计量 的方差，从而减弱了多重共线性对回归方程的影响。因此，增大样本容量也是缓解多重共线性的一个途径。 增大样本容量的方法在有些经济问题中是不现实的，因为在经济问题中，许多解释变量是不受控制的，或由于种种原因不可能再得到一些新的样本数据。 ;五、使用有偏估计（选学）;课外练习题