基于银保协作路径商业银行信用风险预警机制探究.docVIP

基于银保协作路径商业银行信用风险预警机制探究[摘 要]：银保协作路径有利于缓解银保之间的信息不对称，从而提升中小企业金融市场的资金配置效率，降低中小企业金融市场的整体金融风险。文章从贷款企业的财务运营能力预警评价、经营管理能力预警评价、技术创新能力预警评价等三个层面来系统设计商业银行信用风险预警机制的指标体系，在确定各因素预警临界值基础上，进行信用风险预警机制的警示设置，并引入一特殊函数来构造警度评价函数，以实现商业银行信用风险预警机制的警度判断及处置功能，从而实现商业银行信用风险预警机制的预警功能，为构建科学高效的商业银行风险管理机制提供重要的理论指导与决策参考。 [关键词]：银保协作；商业银行；信用风险；预警；机制 JEL分类：G21,G13,C61 中图分类号：F830.9 文献标识码：A 文章编号 Study on Commercial Bank Credit Risk Early-Warning Mechanism based on Channels to Cooperation between Bank and Guarantee Gu Haifeng ( Glorious Sun School of Business and Management of Donghua University , Shanghai China 200051) [Abstract]: Cooperation between bank and guarantee channel benefits to solution asymetric-information between bank and guarantee. This paper constructs commercial bank credit risk early-warming index systen based on three levels of enterprise finance, management ability and reformation ability, and establishes early-warming model introduction into an especial function by setting early-warming point value, and finishes designing commercial bank credit risk early-warming mechanism , fufils credit risk early-warming confunction..Which develops and deepens commercial bank credit risk management mechanism, and offers the important theorentical reference, possessing the very important theorrtical and practical significance. [Keywords]:Cooperation between Bank and Guarantee;Commercial Bank;Credit Risk;Early-Warning; Mechanism 作者简介 顾海峰：男，1972.省略 基金项目：教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于银保协作路径的商业银行信用风险识别与预警机制研究”（项目批准号11YJC790051）；中央高校基本科研业务费专项资金（追加）项目（项目批准号11D10827）。 通信地址：上海市延安西路1882号东华大学旭日工商管理学院一楼73号信箱 邮政编码：200051 一．研究述评及问题提出 Kenneth（1994）[1]认为，金融市场中广泛存在着信息不对称现象，由于信息不对称原因，商业银行出于自身利益最大化，对中小企业实施“信贷配给”将成为常态。为解决“信贷配给”引发的中小企业融资难题，Berger（1995；2002）[2][3]、Banerjee（1994）[4]、Alian（2001）[5]、Stiglitz（1991）[6]等学者从引入中小商业银行角度，试图缓解中小企业的融资困境。然而，Baltensperger（1998）[7]认为，引入中小商业银行仅仅是银行体系的内部专业化分工，而并非体现中小商业银行具有信息层面的优势，因而无法改变信贷配给的均衡位置。顾海峰（2008）[8]认为，在金融资源配置失衡的条件下，引入金融担保机制在一定程度上可以有效缓解信息不对称，促使信贷配给向总体社会福利均衡收敛，从而