第四章 非线性回归模型(计量经济学-北京大学,岳昌君).pptVIP

计量经济学讲义 复 习 例子：流通比例对沪深两市收盘价的影响 模型： Price=a1+a2ratio+a3tn+a4pn+a5net+a6income+a7variance+u 因变量：日平均收盘价 自变量：流通比例、日平均换手率、上市首日流通股本、每股净资产、每股收益、每股价格波动。 回归结果： Price=22.88+0.219ratio-0.095tn-0.566pn- t (8.2) (3.6) (-1.3) (-5.97) 2.67net+22.75income+0.118variance (-3.76) (5.97) (22.5) 资料来源：金融班硕士论文《中国股市流通性溢价的初步分析》 第四章 线性模型扩展 第四章 线性模型扩展 设定：在模型中解释变量将考虑时间、虚拟变量、季节变量等。 方程式：内蕴线性、内蕴非线性 §1 非线性回归模型 2、双ln模型 2、双ln模型 3、对数函数（X单ln) 4、指数函数（Y单ln) 5、倒数函数 5、倒数函数 §2 时间t直接引入模型 二、不只含t 二、不只含t §3 虚拟变量（Dummy Variable) 一、DV的性质 1、问题：解释变量是定性的。 例如：性别，男女教授的收入差别 肤色，白人比非白人赚的多 2、定性解释变量的“量化” 如，用1表示男生，0表示女生 虚拟变量：取这样0和1值的变量 例： 二、对一个定量变量和一个两分定性变量的回归 二、对一个定量变量和一个两分定性变量的回归 2、虚拟变量的个数 问：为了区分两个类型、男性和女性，如果用两个虚拟变量将会怎样？ 2、虚拟变量的个数 规则 规则：在有截距项的线性回归中，如果一个定性变量有m个类别，则仅引入m-1个虚拟变量。 注：（1）基底（benchmark):赋值为0的类别。 （2）虚拟变量的系数可称为级差截距系数 （differential inter coefficient) 三、对一个定量变量和一个多分定性变量的回归 三、对一个定量变量和一个多分定性变量的回归 四、对一个定量变量和两个定性变量的回归 2、具体例子：“兼职经济学” 2、具体例子：“兼职经济学” 五、检验回归模型的结构稳定性 问题：前面考虑的定性变量只影响截距，但不影响其斜率系数。现在要研究一般的判别两个或多个回归有无差异的方法论。 例子：储蓄与收入的关系 1946-1963年英国储蓄与收入的关系 邹检验步骤： 具体数字： 2、结构性变化的四种可能 3、比较两个回归的虚拟变量法 实例： 虚拟变量与邹检验比较的优越性 （1）只要做一个回归 （2）可做各种假设检验（结构性变化的四种情况） （3）邹检验不能说明具体差异 （4）合并增加了自由度 六、交互作用效应 交互作用（interaction) 七、虚拟变量在季节分析中的应用 季节影响：比如圣诞节期间的百货商店销售量、夏日对冷饮的需求、季节期间家庭对货币的需求、收成季节刚过的农作物价格 季节调整：从时间序列中去掉季节成分非季节化的方法有若干，其中之一是虚拟变量的方法。 例：美国制造业的利润-销售额行为 八、分段线性回归 自相关 F检验 几何性质 统计性质 计量检验 统计检验 t检验 R2检验 模型检验 随机解释变量 异方差 多重共线性 个值预测 对?2 对?2 计量模型 对?1和?2 点估计 均值预测 模型预测 对?1和?2 区间估计 模型估计 理论模型 模型设计 ? ? ? ? ? ? ? Y保健支出 大学教育 中学教育 低于中学教育 X收入 25.2 1.99 1963 14.3 0.43 1954 … … … … … … 16.7 0.90 1956 9.4 0.21 1947 15.5 0.59 1955 8.8 0.36 1946 收入 储蓄 时期II 收入 储蓄 时期I