概率论与随机过程4(00001)学习课程.pptxVIP

在实际中，人们常常对随机变量的函数更感兴趣.;2.4 随机变量的函数的分布; 设X是离散型随机变量，则Y=g(X)一般也是离散型随机变量。 此时，只需由X分布律求得Y的分布律即可。;解: 由X的分布律可得下表  P 2/10 1/10 1/10 3/10 3/10 X -1 0 1 2 3X-1 -2 -1 0 1 2-2X2 -2 0 -2 -8 -18 由此可见 (1)Y=X-1的所有可能取值为-2,-1,0,1,2，且 P{Y= -2}=P{X= -1}=2/10 ; P{Y= -1}=P{X=0}=1/10 ； P{Y=0}=P{X=1}=1/10 ; P{Y=1}=P{X=2}=3/10； P{Y=2}=P{X=3}=3/10。 ;故得Y=X-1的分布律为 ; 一般地，我们先由X的取值xk，k=1，2，…求出Y的取值yk=g(xk)，k=1，2… ①如果诸yk都不相同，则由P{Y=yk}=P{X=xk}可得 Y的分布律； ②如果诸yk中有某些取值相同，则把相应的X的取值 的概率相加。 ;二、连续型随机变量函数的分布;例1:设随机变量X具有概率密度 ;当 1≤y9时，0?(y-1)/24 ，; 例2: 设随机变量X具有概率密度fX(x) 求Y=X2的概率密度。 解: 先求Y的分布函数FY(y)。由于Y=X2≥0，故当y≤0时 FY(y)=0。当y0时，有 ;例如：设X~N(0，1)，其概率密度为 ; 当函数y=g(x)可导且为严格单调函数时，我们有下面一般结果;证：我们只证g?(x)0的情况。此时g(x)在(-∞,+ ∞)严格单调增加，它的反函数h(y)存在，且在(α，β)严格单调增加，可导，现在先来求Y的分布函数FY(y)。; 于是得Y的概率密度 ;例3: 设随机变量X?N(μ，σ2),试证明X的线性函数Y=aX+b(a≠0)也服从正态分布。 证明：X的概率密度为 ;所以 Y=aX+b~N(aμ+b , (a?)2 ) ;例4: 设电压V=AsinΘ，其中A是一个已知的正常数，相角Θ是一个随机变量，在区间(-?/2,?/2)服从均匀分布，试求电压V的概率密度。 解: v=g(θ)=Asinθ在（-?/2,?/2）上恒有g?(θ)=Acosθ0且有反函数 θ=h(v)=arcsin(V/A)， ;于是，由公式：;例4 设X在[0,π]服从均匀分布，求：Y=sinX的分布函数FY(y). 解：（1） ;（3）求：FY(y)=P{Y≤y} 当0≤y≤1时： FY(y)=P{sinXy}=P{0 ≤X≤arcsiny} +P{?-arcsiny ≤X≤?};小结：求随机变量函数的分布的方法： 设离散型随机变量X的分布律为 P{X=xi}=pi，i=1,2,…,n ,… 又y=f(x)是x的连续函数，则Y=f(X)是随机变量，其分布律为 P{Y=f(xi)}=pi，i=1,2,…,n ,… 若某些f(xi)相等，将它们作适当并项即可。;（1）分布函数法； （2）若y=f(x)严格单调，其反函数有连续导函数，则 可用公式法； （3）若y=f(x)在不相重叠的区间I1,I2,…上逐段严格单 调，其反函数分别为g1(y), g2(y), …,且g?1(y), g ?2(y), …,均为连续函数，则Y= f(X)是连续型随机变量， 其密度函数为 ;例5 已知随机变量X的分布函数F(x)是严格单调的连续函数, 证明Y=F(X)服从[0,1]上的均匀分布.;即Y的分布函数是;例如，想得到具有密度函数为;;例6: 设分布函数F(x)为严格递增的分布函数，F-1(x)为F(x)的反函数，若X?U (0，1),证明Y=F-1(X)的分布函数为F(y)。 证明: 设Y的分布函数为FY(y)，由分布函数的定义有 FY(y)=P{Y≤ y}=P{ F-1(X)≤ y}=P{ X≤F(y)} =F(y)