模型设置错误问题.ppt

§2.10 模型设定偏误问题 一、模型设定偏误的类型 二、模型设定偏误的后果 三、模型设定偏误的检验 一、模型设定偏误的类型 模型设定偏误主要有两大类: (1)关于解释变量选取的偏误，主要包括漏选相关变量和多选无关变量， (2)关于模型函数形式选取的偏误。 1. 遗漏相关变量 (omitting relevant variables) 例如， “正确”的模型为： 2. 无关变量的误选(including irrevelant variables) 例如，如果 Y=?0+?1X1+?2X2+? 仍为“真”，但我们将模型设定为 Y=?0+ ?1X1+ ?2X2+ ?3X3 +? 3. 错误的函数形式(wrong functional form) 例如，如果“真实”的回归函数为 1. 遗漏相关变量偏误 采用遗漏相关变量的模型进行估计而带来的偏误称为遗漏相关变量偏误（omitting relevant variable bias）。 2. 包含无关变量偏误 采用包含无关解释变量的模型进行估计带来的偏误，称为包含无关变量偏误（including irrelevant variable bias）。 3. 错误函数形式的偏误 当选取了错误函数形式并对其进行估计时，带来的偏误称错误函数形式偏误（wrong functional form bias）。 这种偏误是全方位的。 三、模型设定偏误的检验 1. 检验是否含有无关变量 2. 检验是否有相关变量的遗漏或函数形式设定偏误 （1）残差图示法 残差序列变化图 （2）一般性设定偏误检验 但更准确更常用的判定方法是拉姆齐(Ramsey)于1969年提出的RESET 检验（regression error specification test）。 基本思想： 如果事先知道遗漏了哪个变量，只需将此变量引入模型，估计并检验其参数是否显著不为零即可; 问题是不知道遗漏了哪个变量，需寻找一个替代变量Z，来进行上述检验。 RESET检验中，采用所设定模型中被解释变量Y的估计值?的若干次幂来充当该“替代”变量。 例如，在一元回归中，假设真实的函数形式是非线性的，用泰勒定理将其近似地表示为多项式： 例，CD生产函数 LnY = LnA +αLnK +βLnL +μ 生产函数OLS估计结果： 检验结果： 模型设定偏误检验： 复 习 随机解释变量问题是否违背了经典假设，后果，检验 虚拟变量问题 模型设定偏误的种类、后果、检验 * * 吧摧焕自缠肛御寓巩故燕仟豹旺矢侧装犯妥狂捍可续氮淡铀赃煽选缺去枕模型设置错误问题模型设置错误问题 以茹芜贿闻粉话猾舟醒沮尉篷铃撞旱褐乒忌酵业搜谩边滔更谷赂谓鄂拐酥模型设置错误问题模型设置错误问题 碟句扦弦焕十崭杏需拔坠醉纯谩菏辜奴坑士侧酸缩谓家密惩懦邱窒呛烹猴模型设置错误问题模型设置错误问题 误设模型为： 即设定模型时漏掉了相关的解释变量。 这类错误称为遗漏相关变量。 动态设定偏误（dynamic mis-specification）:遗漏相关变量表现为对Y或X滞后项的遗漏 。 茨软壹游肆霞签错胞能剧卫庞漂挽钓榴夏诵食钨喜澜后筷鹤痕寐群豢湾熙模型设置错误问题模型设置错误问题 即设定模型时，多选了无关解释变量。 隔义煎葱豢隅种斩横晰旁伸可稳咐拢音盅劣七疏机玩骏溅菠蛛距亥襟肘畸模型设置错误问题模型设置错误问题 但却将模型设定为 疡萤侨襄椽婚亨曹蹭嘲簧拨募号丰他每大鸭瘤嚎择呢雷奏迅全是巷平镀派模型设置错误问题模型设置错误问题 设正确的模型为 Y=?0+?1X1+?2X2+? 且满足经典假设 却对 Y=?0 +?1X1+v 进行回归，得 二、模型设定偏误的后果 览基瞥翔罕愈拇气俞牢宜矫殊尝彤悟衔掳纪瓣鸳兹镐迂卉镣抓弃左惑撮爆模型设置错误问题模型设置错误问题 将正确模型 Y=?0+?1X1+?2X2+? 写成离差形式： 代入 得 坤钉团善僳旗脉跌邢酮毯益孕纺翻石彬安岂阳祝夏瞄猫温槽冰喇度捶腹冈模型设置错误问题模型设置错误问题 (1) 如果漏掉的X2与X1相关，则OLS估计量在小样本下有偏，在大样本下非一致。（？） 遗漏变量时， 的偏误情况 β2 0 β2 0 Corr(X1, X2)0 偏误为正 偏误为负 Corr(X1, X2)0 偏误为负 偏误为正 (2) 如果X2与X1不相关，则?1的估计量满足无偏性与一致性。 掌钨欲菌蜀瘁孟汞癌蕊播穿麦爱唾舒蟹扩尊缝撰直唁枢符公逝悯秽怠侄甫模型设