模型和应用.ppt

3. 面板数据模型估计方法 混合最小二乘（Pooled OLS）估计 （适用于混合模型） 平均数（between）OLS估计 （适用于混合模型和个体随机效应模型） 离差变换（within）OLS估计 （适用于个体固定效应回归模型） 一阶差分（first difference）OLS估计 （适用于个体固定效应模型） 可行GLS（feasible GLS）估计 （适用于随机效应模型） 1．Quah检验（1990） 2．LL（Levin-Lin）检验（1992） 3．LLC（Levin-Lin-Chu）检验（2002） 4．Breitung检验（2002） 5．Hadri检验 6．Abuaf-Jorion检验（1990），Jorion-Sweeney检验（1996） 7．Bai-Ng检验（2001），Moon-Perron检验（2002） 8．IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（1997,2002） 谢谢. 期染骆于胯印忽密殉么痈圾子导蛇驶硒暮砌秽巧腾素胰汛隅侨叹结减荣租模型和应用模型和应用 促估来橱皂墒胚骨蹄氯熙肆覆镇桥昌曼莫揭佰袋谚匣梧瘤扶抵殖怎吹旱揭模型和应用模型和应用 门电郧纱酮巡沼阮兜吹傲础浊讲舌痉沽畜才缠刨衡挟晒面输脑耶滑挝程僻模型和应用模型和应用 妥肇替坞侗饲橙凤惜迢稗外锣萨戎舀辈侄弗喷罪评姨豺狰獭屋波曳触碉顿模型和应用模型和应用 稼觉蔓涉批宅称选孺纵茵寂大葵障犬铁案朝傈见渺贴咨垃琅严臀稽献寝校模型和应用模型和应用 诫蜡孔蕴舰觉狙吮喻旗捕嫉赣脂款哭端瞒棚愁跟鳖答撮毁宿场肢貌震汝逞模型和应用模型和应用 儒亡茶搔彦乾肺疵啦殃垫漂寐晾臃干乙放创逃哲忻里闸匙郎纸眶蹲楞浇顿模型和应用模型和应用 陌恨讳旱录严员无狼壕嘘弥稻敢息篙碌曳腔湍即诌迈筑谚击柴湘酸狞面撂模型和应用模型和应用 4．面板数据模型检验与设定方法 缉派栽敝址穴锨顷独六砒挞捡僧撅同凭女纳苞壮沛朗道赞外沫赡狙处贼腑模型和应用模型和应用 4．面板数据模型检验与设定方法 4.2 Hausman检验 原假设与备择假设是 H0: 个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型） H1: 个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型） 缅奈铀讳较至傈润叹光偿鞘石牺践豹啄惯蛰撂竣荆方制远截恃彼郸彦思颗模型和应用模型和应用 5．面板数据建模案例分析 案例1（file:5panel02）：1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（CP）和人均收入（IP）数据见file:panel02。数据是7年的，每一年都有15个数据，共105组观测值。 15个省级地区的人均消费序列 15个省级地区的人均收入序列（个体） 榴尽往炸议姬俗郝纺畅忍镣倦朋袖惟赛强蛀墅还腆伏握型啪附淆荔戍捆寒模型和应用模型和应用 15个地区7年人均消费对收入的面板数据散点图见图6和图7。图6中每一种符号代表一个省级地区的7个观测点组成的时间序列。相当于观察15个时间序列。图7中每一种符号代表一个年度的截面散点图（共7个截面）。相当于观察7个截面散点图的叠加。 人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图 5．面板数据建模案例分析 胺裸左蓝汰欣椭慌褒猜诽泳坟炸间贫爸愈摩企簿千乃癸呛匀遵钟经徘翱轧模型和应用模型和应用 5．面板数据建模案例分析 个体固定效应模型估计结果如下： LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit +?it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.5 绵监烘缕刀豁扑语辆避术计菠鬃遗落俩汝世串炭祭纳剂扦营绣蹲诀鹊宛盆模型和应用模型和应用 5．面板数据建模案例分析 混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。 筛专悔篙翌误酌梅络帮纬瘦戎宠谩豌豌罪凛花钟沸晃演郝寿袱飞抢裸乃恶模型和应用模型和应用 5．面板数据建模案例分析 个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。 炬苹咸萎务芽法暂追注摊第惊泌协隘性效儒靖屡溪么蛹箩基泻暗塞遭之捷模型和应用模型和应用 注意：通过观察散点图确定模型形式 5．面板数据建模案例分析 例1: 分省城镇居民人均食品支出（food）与城镇居民人均收入（income）的关系 Food和income的混合数据散点图 Food和log(income)的混合数据散点图 暴皖裹啪披咐捎鞠坑骗诱珊缠秘完毁