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随机过程 主讲：杜青松 第二章　随机过程的基本概念 本章学习的主要内容 ★随机过程的概念和定义 ★随机过程的统计特性分析 ★平稳随机过程 ★各态历经过程 ★随机过程的联合分布与互相关函数 ★随机过程的功率谱密度 补充：信号的概念 信号是运载消息的工具，是消息的载体。从广义上讲，它包含光信号、声信号和电信号等。 光信号：古代人利用点燃烽火台而产生的滚滚狼烟，向远方军队传递敌人入侵的消息 声信号：当我们说话时，声波传递到他人的耳朵，使他人了解我们的意图 电信号：各种无线电波、电话网中的电流等，都可以用来向远方表达各种消息 人们通过对光、声、电信号进行接收，才知道对方要表达的消息。 补充：信号的概念 在信息学科领域，信号在数学描述上通常表示为时间的函数。 信号按数学关系、取值特征、能量功率、处理分析、所具有的时间函数特性、取值是否为实数等，可以分为确定性信号和非确定性信号（又称随机信号）、连续信号和离散信号、能量信号和功率信号、时域信号和频域信号、时限信号和频限信号、实信号和复信号等。 2.1 随机过程的概念和定义 ★随机过程的概念 ★随机过程的定义 ★随机过程的分类 2.1.1 随机过程的概念 2.1.2 随机过程的定义 ★ 根据例题引出随机过程的定义 　　[例2.1]　设有一台信号发生器，其输出电压为　　　　　　 　。在理想情况下，我们认为每次开机时该信号发生器输出电压的振幅A、角频率ω0和初始相位φ是不变的（即这三个参数为固定的常数），则电压u(t)为一确定性信号。 2.1.2 随机过程的定义 ★ 根据例题引出随机过程的定义（续） 　　但是由于工艺水平的限制、信号发生器内各元器件分布参数的变化、热噪声的影响以及环境的影响等等诸多因素，实际上这三个参数在每次开机时都是不同的，而且它们的值是在一定范围内随机变化的。 　　我们来分析一种最简单的情况：即只有初始相位φ是随机变化的，而振幅A、角频率ω0为固定值的情形（随机相位信号）。 2.1.2 随机过程的定义 ★ 根据例题引出随机过程的定义（续） 　　一般初始相位φ是一个在（-π，π）区间内均匀分布的连续随机变量，记为Φ。则因为输出电压是Φ的函数，因此信号发生器的输出电压也成为一个随机变量，记为 　　　　　　　　　　　　　　　 (2.1.1) 2.1.2 随机过程的定义 ★ 根据例题引出随机过程的定义（续） 　　对于任一初始相位φk，有一对应的确定的电压xk(t)，即 。 　　由于初始相位Φ是连续的随机变量，有无限多个可能的值，即φ1，φ2，…φk，…，相应地，电压U(t)也将有无限多个可能的波形，即x1(t)，x2(t)，…xk(t)，…。这样一来，由(2.1.1)式表示的信号发生器的输出电压X(t)是由x1(t)，x2(t)，…xk(t)，…的总体（或集合）所组成的。 2.1.2 随机过程的定义 ★ 根据例题引出随机过程的定义（续） 　　在每次试验之前，不能预知这次观测结果是该集合中的哪一个，而只能一般性表示为： 　　一旦观测结果出现，i值才能确定，这时xi(t)为确定的余弦信号。xi(t)的出现是有一定的统计规律的，通常把xi(t)叫做样本函数，简称为样本。 　　所谓随机过程就是由所有这些样本函数的集合或总体构成的。 2.1.2 随机过程的定义 ★ 定义一 　　设随机试验E的样本空间S=(e)，如果对于每一基本事件e∈S，均能以某种规则确定一个时间t的函数，则由所有e确定的一族t的函数叫做随机过程，记作X(t)=X(e,t)。其中每一个t的函数称为样本函数，或简称样本。 2.1.2 随机过程的定义 ★ 从时域上对例题2.1进行分析 　　下面再从时域上进行对例题2.1进行分析。 　　当时间t等于t1时，各样本函数的值分别为x1(t1)，x2(t1)，…xk(t1)，…，由于初始相位Φ是一随机变量，因此每一个xk(t1)的值在试验之前不能预知，只能通过观测结果确定。由此可知，在时刻t1，信号发生器输出的电压值为一随机变量X(t1)。同理，在任意时刻tn，信号发生器输出的电压值也为随机变量X(tn)。随着t值的变化，随机变量也各不相同。由此可引申出随机过程的第二个定义。 2.1.2 随机过程的定义 ★ 定义二 　　设有一个过程X(t)，如果对于每一个固定的时刻tj(j=1,2,…)，X(tj)是一个随机变量，则称X(t)为随机过程。 　　或者说：依赖于时间t的一族随机变量X(t)叫做随机过程。 2.1.2 随机过程的定义 ★ 另外一个例题 　　[例2.2]　接收机噪声问题 　　我们来测量某种接收机的输出电压。假定该接收机输入端没有信号，但由于接收机内部的元器件会发热产