计量经济学教学大纲-厦门大学经济学院.DOC

计量经济学教学大纲 课程名称 高级计量经济学（I） 课程编号 编写教师 课内学时 80（20上机） 学 分 3 开课时间 第一学期 课程类别 核心课程 适用范围 经济学院研究生 使用教材 1、钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》，（R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc..），机械工业出版社，1999.11 2、Zhang X. and Okawa T., Cointegration and Error Correction, Theory and Application with Mathematica, Seseragi Publishing Co., Japan, 1997 应具备的知识 1、经济学（社会主义经济理论，西方宏微观经济学） 2、数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析） 3、线性代数（矩阵，向量空间，特征根） 教学目的 计量经济学是涉及统计学、经济理论和数学等多个学科的内容，特别适合于具有不确定性的经济变量之间的关系。随着计算机的日益更新和计量软件的多样化又给现代经济的数量化研究提供了强有力的工具。学习本课程的主要目的是：让学生理解和掌握计量经济的建模思想和方法，体现在研究计量经济模型在宏观经济领域中结构分析问题以及政策分析问题的作用和功能；研究在商业及一般社会活动中的模型，并将之用预测或辅助决策的作用和功能。以培养学生综合分析问题和解决问题的能力。 对本课程学习特色和意义表现在，能够理论联系实际具有对现实经济问题进行观察分析并建立模型从事经济数量分析的能力 教 学 内 容 主 题 章 节 内 容 课时 概述 第一章 概述 1、什么是计量经济学 2、计量经济学的产生与发展 3、计量经济学的应用步骤 4、有关的参考资料与常用软件（主要EViews） 5、本课程的特点及要求 1 单方程回归模型 第二章 一元线性回归模型 1、模型及模型的基本假定 2、参数的估计及估计量的统计性质 3、回归参数的显著性检验 4、平方和分解公式与拟合优度（可决系数） 5、预测问题 6、实证分析 8 第三章 多元线性回归模型 1、模型及模型的基本假定（用矩阵描述） 2、参数的OLS估计及其统计性质 3、回归参数的显著性检验 4、拟合优度和修正拟合优度 5、模型的整体显著性检验 6、预测问题 7、实证分析 9 第四章 单方程回归模型应用 1、非线性模型的线性化问题 2、虚拟变量的应用 3、分段回归问题 4、实证分析 4 经典回归基本假设的破坏 第五章 多重共线性 1、多重共线性含意 2、多重共线性后果 3、多重共线性检验 4、多重共线性克服 5、实证分析 4 第六章 异方差性 1、同方差假定的回顾 2、异方差表现与来源 3、异方差的后果 4、异方差检验 5、克服异方差的方法 6、实证分析 4 第七章 序列相关性 1、非自相关假定 2、一阶自相关 3、自相关的来源与后果 4、自相关检验 5、克服自相关的方法 6、自相关系数的估计 7、实证分析 6 单方程模型估计中的高级问题 第八章 单方程模型估计中的高级问题 1、分布滞后模型的基本概念 2、分布滞后的估计问题 3、自回归模型 4、自回归模型的估计问题 5、平行数据的使用 6、实证分析 6 联立方程模型 第九章 联立方程模型及其识别 1、联立方程模型的一般概念 2、联立方程模型的结构形式、约化形式、递归模型 3、联立方程模型的识别问题 4、实证分析 4 第十章 联立方程模型的估计 1、估计方法概述 2、普通最小二乘法（OLS） 3、间接最小二乘法（ILS） 4、工具变量法（IV） 5、二阶段最小二乘法（2SLS） 6 时间序列分析 第十一章 时间序列分析 1、时间序列的基本概念 2、自回归过程 3、移动平均过程 4、自回归移动平均模型 5、时间序列模型的预测问题 6、实证分析 6 计量经济模型的应用和若干最新成果 第十二章 应用和若干最新成果 应用和若干最新成果 2 参考书和文献 1、林少宫译，《计量经济学》，（Gujarati D., Basic Econometrics第3版），中国人民大学出版社，2000 2、庞皓，程从云译，《基础经济计量学》（Gujarati D., Basic Econometrics, 第1版McGRAW-HILL KOGAKUSHA LTD., 1978），科学技术文献出版社重庆分社，1986年5月 3、钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》，（R S Pindyck and D L Rubinfeld, Ec