运筹学课件 灵敏度分析与参数规划.ppt

灵敏度分析与参数规划 5 灵敏度分析与参数规划 灵敏度分析 参数规划 概 述 在定义线性规划问题的数学模型时，假定 aij ， bi , cj 都是常数，但实际上这些数据往往是估计值和预测值。如市场条件一变，cj 值就会变化；aij 往往因为工艺条件的改变而改变；bi 是根据资源投入后的经济效果决定的一种决策选择。 对数据资料可能的波动作进一步的研究和分析一般称之为灵敏度分析(sensitivity analysis)。 当有关数据的变化被看作是某个参数的函数时，这样的分析就是参数分析(parametric analysis)。 5.1 灵敏度分析 线性规划灵敏度分析的方法与一般经济计量模型采用的方法有所不同，它的特点是在建立数学模型和求得最优解之后，再考察解对数据变化的敏感程度。因此这种分析方法又称为优化后分析(postoptimal analysis)。 线性规划问题中涉及的数据很多，决策者既希望知道个别数据变化的影响、还希望了解若干数据同时发生变化所产生的后果。本节仅讨论前一种情形。 生产计划问题 max z=2x1+3x2 s.t. x1+2x2 ≤8 4x1 ≤16 4x2 ≤12 x1 , x2 ≥0 max z =2x1+3x2 s.t. x1+ 2x2 +x3 = 8 4x1 +x4 = 16 4x2 +x5 = 12 x1, x2 , … , x5≥0 灵敏度分析的意义 在生产计划问题的一般形式中，A 代表企业的技术状况，b 代表企业的资源状况，而 C 代表企业产品的市场状况，在这些因素不变的情况下企业的最优生产计划和最大利润由线性规划的最优解和最优值决定。 在实际生产过程中，上述三类因素均是在不断变化的，如果按照初始的状况制订了最佳的生产计划，而在计划实施前或实施中上述状况发生了改变，则决策者所关心的是目前所执行的计划还是不是最优，如果不是应该如何修订原来的最优计划。更进一步，为了防止在各类状况发生时，来不及随时对其变化作出反应，即所谓“计划不如变化快”，企业应当预先了解，当各项因素变化时，应当作出什么样的反应。 灵敏度分析的内容 本节将分析下列模型要素变化所产生的影响： 模型数据发生变化 目标函数系数(价值系数) cj 右端常数(限定系数）bi 组成系数(工艺系数) aij 模型规模参数发生变化 阶数m，即约束条件有增减 维数n，即决策变量有增减 灵敏度分析的基础与依据 灵敏度分析是在线性规划问题求解后进行的，因此必有一个最优基 B及其最优解作为分析的基础。所以灵敏度分析就是检验一 下要素改变后，当前解是否仍然满足下述两个条件： ( i ) 可行性条件 B-1b ≥ 0 (ii ) 最优性条件 CN - CBB-1N ≤ 0 灵敏度分析的任务 线性规划的灵敏度分析要解决两个问题： 一个或几个系数或要素变化后，当前的最优解或最优基是否有变。 这些系数在什么范围内变动时，当前的最优解或最优基不变。 另外，一旦当前解受影响就要运用适当 方法对其进行调整，以便得到新的最优解。 灵敏度分析的结果 通过灵敏度分析可以发现，系数或要素变化后会对线性规划问题产生下列程度不同的影响： 当前最优解不变； 当前最优基不变； 当前最优解变为可行解(可行性不变)； 当前最优解变为正则解(最优性不变)； 当前最优解变为非可行非正则解。 分析结果的处理方法 针对上述五种不同的分析结果，可按下列相应的调整方法进行处理。 分析结果 处理方法 最优解不变 计算 CN - CBB-1N 最优基不变 计算 XB(*) = B-1b 变为可行解 原始解法求最优解 变为正则解 对偶解法求最优解