时间序列实验报告 南邮.docVIP

实 验 报 告 课程名称： 应用时间序列分析 实验名称： 1、AR(p)模型的建立 2、MA(2)模型的建立 姓名： 学号： 专业： 2011 / 2012学年 第二学期 一、实验名称：AR(p)模型的建立 实验题目：设是均值为0，方差为4的白噪声序列，AR(4)模型的自回归系数为：， 在计算机上模拟产生一个符合此模型的长为505的序列片断 用以上的前500个数据对时间序列进行建模 用递推预测法预测后5个数据，与真实数据作比较，检验预测效果。 解：（1）模拟产生的序列片段如下： y = Columns 1 through 8 -3.0115 -0.4913 -1.3687 3.1101 1.9303 -5.4505 0.9713 2.2109 Columns 9 through 16 -1.2292 -1.5910 1.6608 2.3495 -2.3499 -0.2582 -1.4464 0.9370 Columns 17 through 24 5.0390 -3.2327 -4.2444 4.7989 3.2164 -8.2290 2.9136 0.1697 Columns 25 through 32 -1.0783 2.0707 0.7740 -6.8225 6.3978 5.7760 -5.9233 -0.8295 Columns 33 through 40 0.6666 1.2286 -0.1926 -0.3677 -2.0992 5.4824 0.1906 -6.8613 Columns 41 through 48 5.2866 -0.4314 -2.8051 7.0118 -3.7868 -6.4854 10.6271 -1.0108 Columns 49 through 56 -10.0862 4.6020 5.1677 -2.3879 -3.2916 0.5280 2.3153 -2.7350 Columns 57 through 64 -2.9571 3.0543 -1.9808 0.2893 3.6138 -7.3608 -1.1660 9.5504 Columns 65 through 72 -3.1104 -9.2125 2.7909 4.3532 1.1851 -7.1267 -1.0264 8.5112 Columns 73 through 80 -0.2044 -5.1959 -3.7069 5.2816 3.7306 -6.2134 -3.8749 7.8110 Columns 81 through 88 2.0997 -4.5645 -2.1472 2.6052 -0.4349 0.5919 1.2679 -0.0857 Columns 89 through 96 -3.6664 0.2153 7.1634 -6.2717 0.1040 6.8105 -8.3276 -0.4350 Columns 97 through 104 3.6186 -4.2775 5.2114 -3.4466 -0.6199 1.6929 -4.0036 7.6894 Columns 105 through 112 -2.6102 -7.9089 6.3056 1.5315 -3.9579 2.4816 -4.5898 -1.1868 Columns 113 through 120 7.8002 -0.6759 -3.2535 -2.7581 0.1126 9.4258 -6.8551 -4.2839 Columns 121 through 128 10.5221 -3.0099 -1.9472 -2.7494