计量经济学第二版第8章虚拟变量.pptVIP

第八章 虚拟变量 一、虚拟变量及其作用 二、虚拟变量的设定 三、虚拟变量的特殊应用 四、虚拟被解释变量 练习题及参考资料 返回 教学目的及要求 了解虚拟变量的意义和作用，掌握虚拟解释变量的引入方式与设置原则，掌握EViews软件的相关应用。 掌握虚拟解释变量在调整季节波动、检验模型的稳定性、分段回归和混合回归等方面的特殊应用。 了解线性概率模型、Logit模型和Probit模型的基本思想和估计方法。 引例：男女大学生的消费差异 在校大学生的消费行为越来越受到社会的关注，学生家长也很关心自己的子女上大学的花费问题。由共青团、全国学联共同发布的《2004中国大学生消费与生活形态研究报告》显示，当代大学生在消费结构方面呈现多元化趋势。大学生除了日常生活费开支以外，还有人际交往、网络通信、书报、衣着类、化妆品类、电脑类、旅游类、食品类、学习用品类、各类考证类等多重消费。 发现不同性别大学生的消费结构有所不同，专科生、本科生、研究生的消费结构也有所差异。调查发现: 年级越高，消费水平随之增长； 同年级的男生消费高于女生，虽然女生在化妆品、衣着等方面的投资明显高于男生，然而时代在改变，对美的追求已不限于女生，男生对于个人形象也逐渐关注。此外，男生在人际交往上比女生投入的“人情消费”更多。 为了研究男女大学生、不同层次大学生、不同年级大学生的消费结构是否有差异，需要将这些非数量变量引入计量模型，怎样才能在模型中有效地表示这些因素的作用呢? 问题的一般性描述 定量因素：可直接测度、数值性的因素。 定性因素：属性因素，表征某种属性存在与否的非数值性的 因素。 基本思想： 如何对非定量因素进行回归分析？ 直接在回归模型中加入定性因素存在诸多的困难（那些困难？），是否可将这些定性因素进行量化，以达到定性因素能与定量因素有着相同作用之目的。 采用“虚拟变量”对定性变量进行量化一种思路。 一、虚拟变量（dummy）及其作用 1.定义 虚拟变量（又称为属性变量、类型变量、二值变量、范畴变量、定性变量、哑元变量等），反映品质指标（定性因素）变化、数值只取0和1的人工变量。一般用字母D（或dummy的缩写DUM）表示。 例子：性别、国籍、城乡、政策实施、种族、学历、季节等等 2.引入虚拟变量的作用 （1）描述和测量定性因素的影响。检验不同属性类型的因素对经济系统的影响，这是计量经济学研究的重点。 （2）能够正确反映经济变量之间的相互关系，提高模型精度。通过引人虚拟变量之后，我们将不同属性类型的样本合并，这相当于扩大样本容量。 （3）分离异常数据。将异常数据作为特殊的定性因素来处理。当样本资料中存在异常数据时，一般有三种处理方式，一是在样本容量较大的情况下直接剔除异常数据；二是用平均数等方式修匀异常数据；三是设置虚拟变量（即将异常数据作为一个特殊的定性因素）： 2.引入虚拟变量的作用（新书） 可以作为属性因素的代表 作为某些非精确计量的数量因素的代表 作为某些偶然因素或政策因素的代表 可以作为时间序列分析季节代表 可以实现分段回归、研究斜率、截距的变动或比较两个回归模型的结构差异。 虚拟变量包括 虚拟解释变量 虚拟被解释变量 这里主要介绍虚拟解释变量 二、虚拟变量的设定 问题： 如何将定性因素表述为虚拟变量（即虚拟变量设置）？ 如何将虚拟变量引入回归模型中（即含有虚拟变量回归模型构建）？ 二、虚拟变量的设定 2009年我国各地区城乡居民收入差距分析 城乡收入有没有差距？(虚拟变量） 城乡内部收入有没有差距？ 依据上述数据，有： TSS=6438.586^2*(62-1)=2528778770.44316 RSS=7.33E+08 Ess=2528778770.44316-7.33e+08=1795778770.44316 于是方差分析的结果为 方差来源 离差平方和 组间（ESS) 1795778770.44316 组内（RSS) 7.33E+08 总和(TSS) 2528778770.44316 二、虚拟变量的设定 2、乘法方式 【例７】教材P126表3-８列出了1998年我国城镇居民人均收入与彩电每百户拥有量的统计资料。 将我国城镇居民的彩电需求函数设成： Yi=a+bxi+αDi+βXDi+εi DATA D1 （由于D是EViews软件的保留字，所以将虚拟变量取名为D1；另外，此时也可以用SMPL和GENR命令直接生成D1变量） GENR XD=X*D1 生成变量XD LS Ｙ Ｃ Ｘ D1 XD 估计需求函数 结果如