布朗运动与随机积分的起源[]杨静1胡俊美21、北京联合大学基础部.docVIP

布朗运动与随机积分的起源( 杨静1 胡俊美2 1、北京联合大学基础部，100101 2、石家庄铁道大学数理系，050043 摘要：布朗运动是随机过程理论的一个特殊而重要的随机过程。本文通过考察和梳理随机积分理论诞生的发展过程，发现对于布朗运动的数学研究是随机积分理论的起源，并且随机积分论的发展与布朗运动的深入研究密切相关。从这个层面再次说明了布朗运动的重要性。 关键词：布朗运动 随机分析 随机积分 中图分类号：O112 随机分析学，诞生于20世纪50年代，它是在随机过程一般理论及现代鞅论的产生和发展过程中逐渐形成的，是一个极富生命力的概率论分支。随机分析学不仅是研究概率论及随机过程的有力工具，而且在许多数学分支（如偏微分方程、调和分析、微分几何）、滤波与控制、通讯与动态系统及金融经济学等领域都大有用武之地。什么是随机分析学？它的创始人伊藤清（Kiyosi It?,1915-2008）曾说过：“随机分析学是添加了随机风趣的分析学，是概率论的一个新分支。……科学的目的是以已知推断未知。如果从已得到的资料能作出唯一正确的推断，则可以建立确定性模式，分析学为此提供数学手段。当现象极其复杂，不可能作唯一推断时，只好从已知来求未知的平均，然后再求偏离平均的平均，为此应建立随机性模式，随机分析学为此提供数学手段。”其中，随机积分是对某些随机过程类适当定义的各种积分的总称，它们在随机过程与随机微分