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工银瑞信基本面量化策略股票型 证券投资基金 2013年第1季度报告 2013年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期： 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 工银量化策略股票 交易代码 481017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年4月26日722,180,655.14份, 有效控制投资组合风险, 追求超越业绩基准的长期投资收益。80%×中证800指数收益率 + 20%×上证国债指数指数收益率风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2013年1月1日2013年3月31日1.本期已实现收益 59,175,852.24 2.本期利润 22,692,383.823.加权平均基金份额本期利润 0.02664.期末基金资产净值 697,263,462.295.期末基金份额净值0.965 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3）所列数据截止到2013年3月31日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月0.52% 1.46% 0.54% 1.20% -0.02% 0.26% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2012年4月26日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年； 2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：本基金的股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 游凛峰本基金基金经理2012年4月26日- 20 先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理，Fore Research Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理，Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理； 2009年加入工银瑞信基金管理有限公司；2009年12月25日至今，担任工银全球基金的基金经理；2010年5月25日至今，担任工银全球精选基金的基金经理；2012年4月26 郝联峰 本基金基金经理 2012年4月26日 - 13 2010年加入工银瑞信，曾任专户投资总监，2012年4月26日至今担任工银基本面量化策略股票基金基金经理；2012年7月4日至今担任工银中小盘股票基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 年初，市场预期今年第一季度由于非金融企业整体盈利将扭转去年的负增长趋势实现正增长，偏周期类的行业应该有超额收益。实际情况是一月份周期类中只有银行的表现最好，中信银行指数上涨近15%，其他周期类行业如建材、钢铁、煤炭等行业表现低于中证800指数的6.4%。二月中，根据更新的经济基本面数据，对政府政策的预判，对市场流动性的