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第 3l卷 第3期 重 庆 理 工 大 学 学报 (自然科学) 2017年3月
Vo1．31 No．3 JournalofChongqingUniversityofTechnology(NaturalScience) Mat．2017
doi：10．3969／j．issn．1674-8425(z)．2017．03．023
基于 LM方法的双指数跳扩散模型的参数估计
吕 韩 ，陈 萍
(南京理工大学理学院，南京210094)
摘 要 ：介绍 了双指数跳扩散模型的特征 ，阐述 了Lee-Mykland方法识别跳跃 的基本思想，
用极大似然法对参数进行估计，从而形成了一种新的组合方法。利用上证指数201CI--2016年
的历史数据进行实证分析，实验结果表明：使用组合方法对收益率时间序列数据进行估计，不但
能有效估计跳扩散模型的参数，而且能把跳跃发生的时点和相应的参数识别出来。
关 键 词：双指数模型；Lee—Mykland方法；上证指数 ；跳跃识别
中图分类号：O212 文献标识码 ：A 文章编号：1674—8425(2017)03—0151—07
ParameterEstimation ofDoubleExponential
JumpDiffusionModelBasedonLM Method
LYU Han，CHEN Ping
(SchoolofScience，NanjingUniversityofScienceandTechnology，Nanjing210094，China)
Abstract：Thispaperintroducesthecharacteristicsoftbedoubleexponentialjumpdiffusionmodel，
andexpoundsthebasicideaoftheLee-Myklandmethodtoidentifythejump，andusesthemaximum
likelihoodmethod to estimate theparameters，thusforming anew combination method．Weuse
Shanghaistock index from 2010 to2016 to do empiricalanalysis．Theresultsshow thatusingthe
combinationmethod ofreturn time seriesdata to estimate can notonly effectively estimate the
parametersofthejumpdiffusionmodel，butalsoidentifythejumpingpointandthecorresponding
parameter．
Keywords：doubleexponentialmodel；Lee—Myklandmethod；Shanghaicompositeindex；jumprec—
ognition
绝大多数研究都将标的资产价格假设为几何 资产的价格变动也是连续的。作为期权定价基石
布朗运动，认为资产的价格关于时间是连续函数， 的Black—ScholesH模型，在一定的假设前提下解析
收稿 日期：2016～12—25
基金项 目：国家 自然科学基金资助项 目
作者简介：吕韩(1991一)，男，江苏泰州人，硕士研究生 ，主要从事金融随机分析、应用统计研究，E．mail：nplvhan@
163．cono
引用格式：吕韩，陈萍．基于LM方法的双指数跳扩散模型的参数估计[J]．重庆理工大学学报(自然科学)，2017(3)：
151—157．
Citationformat：LYUHan，CHENPi
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